Einheitliche und geschlossene Darstellung der Grundlagen der Zeitreihenanalyse
Schvollständigwerpunkt sind schwach stationäre Prozesse und lineare Modelle
Stellt die wesentlichen Konzepte und Methoden der Zeitreihenanalyse mathematisch präzise dar

Einheitliche und geschlossene Darstellung der Grundlagen der Zeitreihenanalyse Der Fokus liegt auf schwach stationären Prozessen und linearen dynamischen Modellen Stellt wesentliche Konzepte und Modelle der Zeitreihenanalyse mathematisch präzise dar Includes supplementary material: sn.pub/extras

Autorentext

Manfred Deistler ist emeritierter Professor für Ökonometrie und Systemtheorie an der TU Wien

Wolfgang Scherrer ist Professor für Ökonometrie und Systemtheorie an der TU Wien

Inhalt
Zeitreihen und stationäre Prozesse.- Prognose.- Spektral Darstellung.- Filter.- Autoregressive Prozesse.- ARMA Prozesse.- Zustandsraum Modelle <p