Modelle der Zeitreihenanalyse

Einheitliche und geschlossene Darstellung der Grundlagen der Zeitreihenanalyse
Schvollständigwerpunkt sind schwach stationäre Prozesse und lineare Modelle
Stellt die wesentlichen Konzepte und Methoden der Zeitreihenanalyse mathematisch präzise dar

Autorentext

Manfred Deistler ist emeritierter Professor für Ökonometrie und Systemtheorie an der TU Wien

Wolfgang Scherrer ist Professor für Ökonometrie und Systemtheorie an der TU Wien

Inhalt
Zeitreihen und stationäre Prozesse.- Prognose.- Spektral Darstellung.- Filter.- Autoregressive Prozesse.- ARMA Prozesse.- Zustandsraum Modelle <p