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Stochastic Integrals

Heinrich von Weizsäcker
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Beschreibung

Inhalt

  1. Warming Up.- 2. Filtrations and Processes.- 3. Martingales.- 4. Localization and Approximation.- 5. The Stochastic Integral.- 6. Predictability.- 7. Semimartingales and Stochastic Differentials.- 8. Itô Calculus.- 9. The Special Role of Brownian Motion.- 10. Change of Measure.- 11. Stochastic Differential Equations.- 12. Towards Diffusions.- References.- Index of Common Notation.

Produktinformationen

Titel:
Stochastic Integrals
Untertitel:
An Introduction
Autor:
Heinrich von Weizsäcker
EAN:
9783663139232
Format:
E-Book (pdf)
Hersteller:
Vieweg & Teubner
Genre:
Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik
Veröffentlichung:
02.07.2013
Digitaler Kopierschutz:
Wasserzeichen
Anzahl Seiten:
332
Auflage:
1990

Tags

#Approximation, #Brownian Motion, #Differentialgleichung, #Filtration, #Gleichung, #Martingal, #Martingale, #Semimartingal, #Semimartingale, #Stochastische Differentialgleichung

Mehr entdecken: Mathematik

Analysis, Arithmetik, Algebra, Geometrie, Sonstiges, Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik