Auswirkungen von Basel III auf Risikomanagement und Risikocontrolling

_Als Konsequenz der Finanzmarktkrise veröffentlichte der Baseler Ausschuss mit Basel III neue bankaufsichtsrechtliche Empfehlungen. Die Umsetzung erfolgt in Europa über die Capital Requirements Directive IV und ist sukzessive ab 2013 für europäische Banken anzuwenden. Die neuen Anforderungen von Basel III sind im Wesentlichen höhere Eigenkapitalanforderungen, die Einführung der Leverage Ratio und neue Liquiditätsvorschriften mit der Liquidity Coverage Ratio (LCR) und der Net Stable Funding Ratio (NSFR). Pascal Jessberger untersucht die Auswirkungen von Basel III auf das Risikomanagement und -controlling am Beispiel einer mittelständischen Sparkasse.

Pascal Jessberger studierte berufsbegleitend an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe in Bonn und schloss das Studium zum Bachelor of Science im Studiengang Finance unter der Betreuung von Prof. Dr. Stefan Zeranski erfolgreich ab. Er ist als Referent in der Internen Revision einer Bank tätig.

Wirtschaftswissenschaftliche Studie Includes supplementary material: sn.pub/extras

Autorentext

Pascal Jessberger studierte berufsbegleitend an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe in Bonn und schloss das Studium zum Bachelor of Science im Studiengang Finance unter der Betreuung von Prof. Dr. Stefan Zeranski erfolgreich ab. Er ist als Referent in der Internen Revision einer Bank tätig.

Klappentext

Als Konsequenz aus der Finanzmarktkrise veröffentlichte der Baseler Ausschuss mit Basel III neue bankaufsichtsrechtliche Empfehlungen. Die Umsetzung erfolgt in Europa über die Capital Requirements Directive IV und ist sukzessive ab 2013 für europäische Banken anzuwenden. Die neuen Anforderungen von Basel III sind im Wesentlichen höhere Eigenkapitalanforderungen, die Einführung der Leverage Ratio und neue Liquiditätsvorschriften mit der Liquidity Coverage Ratio (LCR) und der Net Stable Funding Ratio (NSFR). Pascal Jessberger untersucht die Auswirkungen von Basel III auf das Risikomanagement und -controlling am Beispiel einer mittelständischen Sparkasse.

Der Inhalt

· Bestandsaufnahme aus bankaufsichtsrechtlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht zum Risikomanagement

· Neue Anforderungen an das Risikomanagement durch Basel III

· Neue Mindestkapitalanforderungen und Liquiditätsvorschriften

· Einführung einer Leverage Ratio

· Erweiterung des bankaufsichtsrechtlichen Überprüfungsprozesses

· Erhöhte Anforderungen an die Offenlegung

Die Zielgruppen

· Dozierende und Studierende der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Risikomanagement, Bankaufsichtsrecht und Basel III sowie Praktiker in diesen Gebieten.

Der Autor

Pascal Jessberger studierte berufsbegleitend an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe in Bonn und schloss das Studium zum Bachelor of Science im Studiengang Finance unter der Betreuung von Prof. Dr. Stefan Zeranski erfolgreich ab. Er ist als Referent in der Internen Revision einer Bank tätig.

Inhalt
Basel III.- Risikomanagement.- Mindestkapitalanforderung.- Liquiditätskennziffer.- Leverage Ratio.- Kontrahentenrisiko.