In diesem einführenden Lehrbuch werden alle diejenigen Kenntnisse der Finanzmathematik vermittelt, die der Autor bei seinem Berufseinstieg in die Versicherungsbranche gerne gehabt hätte. Der Leser erhält konkret eine intuitive Einführung in die finanzmathematische Analyse von deterministischen Zahlungsströmen und von festverzinslichen Wertpapieren sowie in die stochastische Modellierung von Zinssätzen. Dadurch erlernt der Leser die wesentlichen Grundlagen zur weiterführenden Analyse von komplexen Finanzinstrumenten.Das Buch ist einerseits mathematisch stringent und andererseits praktisch anschaulich. Die Anwendungsbreite in der Praxis wird durch zahlreiche Beispiele und Abbildungen sowie 100 Aufgaben mit Lösungen aufgezeigt.

Spezieller Bezug der Finanzmathematik zur Versicherungswirtschaft Grundlagen für das Kapitalanlagemanagement von festverzinslichen Wertpapieren Grundlagen für diskrete, stochastische Zinsmodelle Besondere Praxisnähe, die durch die berufliche Vita des Autors gegeben ist Includes supplementary material: sn.pub/extras

Autorentext

Prof. Dr. Karl Michael Ortmann ist qualifizierter Aktuar in Deutschland (Aktuar DAV) sowie in England (FIA) und hat zehn Jahre Berufserfahrung außerhalb der Hochschule. Seit 2006 ist er Professor für Mathematik an der Beuth Hochschule für Technik Berlin.

Inhalt
Zinsen. Renten. Kredite. Investitionen. Risikobewertung. Risikoanalyse. Risikomanagement. Zinsstruktur. Rendite- und Risikoberechnungen. Zinsprognosen. Gleichgewichtsmodelle. Arbitragemodelle. Aufgaben. Lösungen.