Quantitative Finance

Das Buch bietet, begleitet von umfangreicher Analyse-Software, eine sehr gut verständliche Einführung in die Grundkonzepte der Finanzmathematik und des Financial Engineerings. Einen wesentlichen Bestandteil des Buchs bilden viele Fallbeispiele aus dem Bereich "Quantitative Finance" aus meiner konkreten Tätigkeit als Fonds-Manager, Gutachter und Berater im Bereich "Quantitative Finance". Das Buch soll Praktikern auf intuitiv sehr gut nachvollziehbare Weise die Grundtechniken der modernen Finanzmathematik nahebringen und es soll Finanzmathematikern die realen Anforderungen in der konkreten Anwendung finanzmathematischer Techniken in der Realität vermitteln. Für alle Leserschichten soll das Buch - trotz Vermittlung vieler Fakten - spannend und sehr gut lesbar sein und über die Vermittlung der Grundkompetenzen hinaus immer wieder neue Einsichten und überraschende Erkenntnisse bieten.

Das Buch ist mit mathematischem Wissen auf Abitur-Niveau lesbar (Abschnitte für die tieferes mathematisches Wissen nötig ist, werden explizit gekennzeichnet).

Grundtechniken der modernen Finanztechnik intuitiv und nachvollziehbar vermittelt

Mit Links zu umfangreicher Analyse-Software.

Mit einer Vielzahl von Beispielen, etwa aus dem Fondsmanagement

Autorentext
Univ.-Prof. Dr. Gerhard Larcher ist Vorstand des Instituts für Finanzmathematik und Angewandte Zahlentheorie an der Universität Linz und Sprecher des (SFB) Spezialforschungsbereichs "Quasi-Monte Carlo-Methoden: Theorie und Anwendungen".

Klappentext
Das Buch bietet eine sehr gut verständliche Einführung in die Grundkonzepte der Finanzmathematik und des Financial Engineerings. Einen wesentlichen Bestandteil des Buchs bilden viele Fallbeispiele aus dem Bereich "Quantitative Finance" aus der konkreten Tätigkeit des Autors als Fonds-Manager, Gutachter und Berater im Bereich "Quantitative Finance". Das Buch soll Praktikern auf intuitiv sehr gut nachvollziehbare Weise die Grundtechniken der modernen Finanzmathematik nahebringen und es soll Finanzmathematikern die realen Anforderungen in der konkreten Anwendung finanzmathematischer Techniken in der Realität vermitteln. Für alle Leserschichten ist das Buch - trotz Vermittlung vieler Fakten - spannend und sehr gut lesbar und bietet über die Vermittlung der Grundkompetenzen hinaus immer wieder neue Einsichten und überraschende Erkenntnisse.Das Buch ist mit mathematischem Wissen auf Abiturniveau lesbar (Abschnitte, für die tieferes mathematisches Wissen nötig ist, werden explizit gekennzeichnet).

Der Inhalt

· Basisprodukte und Verzinsung

· Derivate und Handel mit Derivaten, Grundbegriffe und Grundstrategien

· Grundlagen der Bewertung von Derivaten

· Das Wiener'sche Aktienkursmodell und die Grundzüge der Black-Scholes-Theorie

· Volatilitäten

· Erweiterung der Black-Scholes-Theorie auf weitere Typen von Optionen

· Basiswissen: Stochastische Analysis und Anwendungen

· Risiko-Messung und Kreditrisiko-Management

· Optimal-Investment-Probleme

· Fallbeispiele

Der Autor

Univ.-Prof. Dr. Gerhard Larcher ist Vorstand des Instituts für Finanzmathematik und Angewandte Zahlentheorie an der Universität Linz, Sprecher des (SFB) Spezialforschungsbereichs "Quasi-Monte Carlo-Methoden: Theorie und Anwendungen" und war viele Jahre aktiv in der Vermögensverwaltung und im Fonds-Management tätig.

Inhalt
Basisprodukte und Verzinsung.- Derivate und Handel mit Derivaten: Grundbegriffe und Grundstrategien.- Grundlagen der Bewertung von Derivaten.- Das Wiener'sche Aktienkursmodell und die Grundzüge der Black-Scholes-Theorie.- Volatilitäten.- Erweiterungen der Black-Scholes-Theorie.- Basis Stochastische Analysis und Anwendungen, Zinsentwicklungen und Bewertung von Zinsderivaten.- Risikomessung und Kreditrisikomanagement.- Optimal-Investment-Probleme.- Fallbeispiele.