Vektorautokorrelationen stochastischer Prozesse und die Spezifikation von ARMA-Modellen

Inhalt
1 Vektorautokorrelationen stochastischer Prozesse.- 1.1 Der Begriff der Vektorautokorrelationen.- 1.2 Vektorautokorrelationen und ARMA-Prozesse.- 2 Stichprobenvektorautokorrelationen.- 2.1 Schätzung der Vektorautokorrelationen.- 2.2 Rekursionsformeln zur Berechnung der empirischen Vektorautokorrelationen.- 3 Asymptotische Verteilung der Stichprobenvektorautokorrelationen.- 3.1 Vorbemerkung.- 3.2 Herleitung der asymptotischen Verteilung.- 3.3 Ein Algorithmus zur konsistenten Schätzung der asymptotischen Standardabweichung der Stichprobenvektorautokorrelationen.- 3.4 Einige abschliessende Anmerkungen zur asymptotischen Verteilung der Stichprobenvektorkorrelationen im Falle eines ARMA(p,q)-Prozesses.- 4 Bootstrap-Schätzung der Verteilung der Stichprobenvektorautokorrelationen.- 4.1 Einführende Bemerkungen zum Bootstrap-Prinzip und zur Bootstrap-Inferenz.- 4.2 Schätzung der unbekannten Verteilungsfunktion der Zufallsschocks.- 4.3 Übersichtliche Darstellung des Bootstrap-Algorithmus zur Approximation der Verteilung der Stichprobenvektorautokorrelationen.- 4.4 Die Konsistenz der Bootstrap-Schätzung.- 4.5 Die asymptotische Validität des Verfahrens.- 5 Simulationen und Anwendungsbeispiele.- 5.1 Simulationen.- 5.2 Anwendungsbeispiele.- 6 Erweiterungsmöglichkeiten des Ansatzes der Vektorautokorrelationen und seine Beziehung zu einigen neueren Ansätzen der Identifikation von ARMA Modellen.- 6.1 Einige Anmerkungen zu grenzstationären Prozesse.- 6.2 Kenngrößen einiger neuerer Verfahren zur Identifikation von ARMA Modellen und ihr Zusammenhang mit den Vektorautokorrelationen.- Zusammenfassung.