Zeitreihenmodelle

Andrew C. Harvey

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Gegenstand des Werkes sind Analyse und Modellierung von Zeitreihen. Es wendet sich an Studierende und Praktiker aller Disziplinen,...

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Beschreibung

Gegenstand des Werkes sind Analyse und Modellierung von Zeitreihen. Es wendet sich an Studierende und Praktiker aller Disziplinen, in denen Zeitreihenbeobachtungen wichtig sind.

Inhalt
Einleitung. Stationäre stochastische Prozesse und ihre Eigenschaften im Zeitbereich. Schätzung und Überprüfung autoregressiver Moving-Average-Modelle. Zustandsraummodelle. Der Frequenzbereich. Multivariate Zeitreihen. Nichtlineare Modelle zu ausgewählten Übungsaufgaben.