Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie für mittlere Semester der Mathematik, Physik, des OR und der Wirtschaftswissenschaften. Grundkenntnisse der Differential- und Integralrechnung werden vorausgesetzt.

Autorentext

1967 Dipl.(Math.) Universität Heidelberg. 1973-1980 Mitglied der Gruppe "Mathematische Modelle" am Deutschen Krebsforschungszentrum (Heidelberg). 1974 Promotion (Mathematik) Universität Heidelberg. Seit 1980 Professor für Statistik an der Universität Bonn.

Inhalt
Wahrscheinlichkeitsräume. Zufallsvariable. Unabhängigkeit. Erwartungswerte. Schwache Konvergenz und zentraler Grenzwertsatz. Bedingte Erwartungswerte. Subadditive Grenzwertsätze. Martingale. Weitere Anwendungen der Martingale und stochastische Finanzmärkte.