Autorentext
Professor Dr. Hans Hirth, Jg. 1963, studierte nach einer Tätigkeit als Zeitsoldat bei der Marine in Kiel und Köln mit Abschluss als Diplom-Kaufmann und Diplom-Volkswirt. 1994 erfolgte die Promotion an der Universität Köln mit einer Arbeit über Kursmanipulation bei Finanzoptionen. 1996/97 hatte Hirth eine Lehrstuhlvertretung an der Universität Bonn inne. 1999 habilitierte er sich an der Universität Tübingen mit einer Arbeit über die effiziente Organisation des Börsenhandels. Anschließend folgte Hirth einem Ruf an die Universität Greifswald auf eine Professur für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Interne Unternehmensrechnung und Controlling. Seit 2002 ist er Inhaber des Lehrstuhls für Finanzierung und Investition an der TU Berlin und seit 2005 Geschäftsführender Direktor des Instituts für Betriebswirtschaftslehre an der TU Berlin und Vorstand der Stiftung Public Health.

Klappentext

Hans Hirth analysiert eine bestimmte Form der Kursbeeinflussung und zeigt, welche Nachfrage- und Kurseffekte auftreten, wenn Optionen fällig werden.

Inhalt
I. Einleitung.- 1. Gegenstand der Untersuchung.- 2. Grundbegriffe des Optionshandels.- 3. Kursbeeinflussung.- 4. Kursbeeinflussung und Optionen.- II. Kurseinfluß fälliger Optionen bei einem Basistitel.- 1. Einführung.- 2. Basistitelmarkt ohne Optionen.- 3. Basistitelmarkt mit fälligen Optionen.- 4. Zur Modellerweiterung auf mehrere Zeitpunkte.- 5. Ergebnisse.- III. Kurseinfluß fälliger Optionen bei mehreren Basistiteln.- 1. Einleitung.- 2. Basistitelmarkt ohne Optionen.- 3. Basistitelmarkt mit fälligen Optionen.- 4. Ergebnisse.- IV. Resümee.