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Kreditscoring

  • Kartonierter Einband
  • 80 Seiten
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Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Thematik, welche statistischen Ratingmethoden sich zur Schätzung der Ausfallwahrscheinlichke... Weiterlesen
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Beschreibung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Thematik, welche statistischen Ratingmethoden sich zur Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeit besonders gut eignen. Für Kreditinstitute wie auch für die Bankenaufsicht stellt sich nun die Frage, welche quantitativen Ratingsysteme zu bevorzugen sind. Diese Arbeit motiviert zu Beginn die Problemstellung und geht dabei auf den Hintergrund von Basel II ein. Im darauffolgenden Kapitel werden die möglichen Ratingmethoden erläutert. Neben den marktgängigen Regressionsbasierten Techniken wird ein Schwerpunkt auf alternative Ratingverfahren gelegt. Schließlich wird dargestellt, mit welchen Kennzahlen diese Modelle validiert werden können. Im Anschluss werden die Methoden in einer konkreten Programmiersprache implementiert. Das letzte Kapitel analysiert die Ergebnisse der einzelnen Modelle und fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen. Diese Arbeit richtet sich sowohl an Wirtschaftswissenschaftler als auch Manager und Angestellte, die in der Kreditriskobranche tätig sind. Da der Source Code dem Anhang entnommen werden kann, können die einzelnen Modelle leicht nachprogrammiert werden.

Autorentext

Daniel Lanzerstorfer, Dipl.-Ing.Mag.Mag.: Studium derBetriebswirtschaftslehre und InternationalenBetriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien undInformatik an der Technischen Universität Wien.Universitätsmitarbeiter an der Forschungsgruppe für NumerischeStrömungsmechanik.



Klappentext

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Thematik,welche statistischen Ratingmethoden sich zurSchätzung der Ausfallwahrscheinlichkeit besonders guteignen. Für Kreditinstitute wie auch für dieBankenaufsicht stellt sich nun die Frage, welchequantitativen Ratingsysteme zu bevorzugen sind. Diese Arbeit motiviert zu Beginn die Problemstellungund geht dabei auf den Hintergrund von Basel II ein.Im darauffolgenden Kapitel werden die möglichenRatingmethoden erläutert. Neben den marktgängigenRegressionsbasierten Techniken wird ein Schwerpunktauf alternative Ratingverfahren gelegt. Schließlichwird dargestellt, mit welchen Kennzahlen dieseModelle validiert werden können. Im Anschluss werdendie Methoden in einer konkreten Programmierspracheimplementiert. Das letzte Kapitel analysiert dieErgebnisse der einzelnen Modelle und fasst diewichtigsten Erkenntnisse zusammen.Diese Arbeit richtet sich sowohl anWirtschaftswissenschaftler als auch Manager undAngestellte, die in der Kreditriskobranche tätigsind. Da der Source Code dem Anhang entnommen werdenkann, können die einzelnen Modelle leichtnachprogrammiert werden.

Produktinformationen

Titel: Kreditscoring
Untertitel: Ratingmethoden zur Bestimmung derAusfallwahrscheinlichkeit
Autor:
EAN: 9783639159776
ISBN: 978-3-639-15977-6
Format: Kartonierter Einband
Herausgeber: VDM Verlag
Genre: Sonstiges
Anzahl Seiten: 80
Gewicht: 138g
Größe: H219mm x B152mm x T10mm
Veröffentlichung: 01.05.2009
Jahr: 2009