Willkommen, schön sind Sie da!
Logo Ex Libris

Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance

  • E-Book (pdf)
  • 188 Seiten
(0) Erste Bewertung abgeben
Bewertungen
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Alle Bewertungen ansehen
Ce livre présente les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des probl&egra... Weiterlesen
E-Books ganz einfach mit der kostenlosen Ex Libris-Reader-App lesen. Hier erhalten Sie Ihren Download-Link.
CHF 26.90
Download steht sofort bereit
Informationen zu E-Books
E-Books eignen sich auch für mobile Geräte (sehen Sie dazu die Anleitungen).
E-Books von Ex Libris sind mit Adobe DRM kopiergeschützt: Erfahren Sie mehr.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Bestellung & Lieferung in eine Filiale möglich

Beschreibung

Ce livre présente les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance. Il expose graduellement les méthodes mathématiques en présentant d'abord les idées intuitives, puis en énonçant précisément les résultats avec des démonstrations complètes et détaillées. Chacune des méthodes est illustrée sur de nombreux exemples issus de la finance.



Klappentext
L'objectif et l'originalité de ce livre est de présenter les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissement optimal. 
Nous avons inclus certains développements récents sur le sujet sans chercher a priori la plus grande généralité. Nous avons voulu une exposition graduelle des méthodes mathématiques en présentant d'abord les idées intuitives puis en énonçant précisément les résultats avec des démonstrations complètes et détaillées.
Nous avons aussi pris soin d'illustrer chacune des méthodes de résolution  sur de
nombreux exemples issus de la finance. Nous espérons ainsi que ce livre puisse être utile aussi bien pour des étudiants que pour des chercheurs du monde académique ou professionnel intéressés par l'optimisation et le contrôle stochastique appliqués à la finance.

Inhalt
Quelques éléments d'analyse stochastique.- Probl`emes d'optimisation stochastique. Exemples en finance.- Approche EDP classique de la programmation dynamique.- Approche des équations de Bellman par les solutions de viscosité.- Méthodes d'équations différentielles stochastiques rétrogrades.- Méthodes martingales de dualité convexe.

Produktinformationen

Titel: Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance
Autor:
EAN: 9783540737377
ISBN: 978-3-540-73737-7
Digitaler Kopierschutz: Adobe-DRM
Format: E-Book (pdf)
Herausgeber: Springer
Genre: Sonstiges
Anzahl Seiten: 188
Veröffentlichung: 28.08.2007
Jahr: 2007
Untertitel: Französisch
Dateigrösse: 2.9 MB

Weitere Bände aus der Buchreihe "Mathématiques et Applications"