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Mathematical Models of Financial Derivatives

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Beschreibung

This second edition, now featuring new material, focuses on the valuation principles that are common to most derivative securities. A wide range of financial derivatives commonly traded in the equity and fixed income markets are analysed, emphasising aspects of pricing, hedging and practical usage. This second edition features additional emphasis on the discussion of Ito calculus and Girsanovs Theorem, and the risk-neutral measure and equivalent martingale pricing approach. A new chapter on credit risk models and pricing of credit derivatives has been added. Up-to-date research results are provided by many useful exercises.



Autorentext

Yue-Kuen Kwok is Professor and Program Director of MSc in Mathematics (Financial Mathematics and Statistics) at the Department of Mathematics of Hong Kong University of Science and Technology



Inhalt

to Derivative Instruments.- Financial Economics and Stochastic Calculus.- Option Pricing Models: Black-Scholes-Merton Formulation and Martingale Pricing Theory.- Path Dependent Options.- American Options.- Numerical Schemes for Pricing Options.- Interest Rate Models and Bond Pricing.- Interest Rate Derivatives: Bond Options, LIBOR and Swap Products.

Produktinformationen

Titel: Mathematical Models of Financial Derivatives
Autor:
EAN: 9783540686880
Digitaler Kopierschutz: Adobe-DRM
Format: E-Book (pdf)
Hersteller: Springer-Verlag GmbH
Genre: Naturwissenschaft
Anzahl Seiten: 530
Veröffentlichung: 10.07.2008
Dateigrösse: 5.4 MB

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