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Empirical Techniques in Finance

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Includes traditional elements of financial econometrics but is not yet another volume in econometrics. Discusses statistical and ... Weiterlesen
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Beschreibung

Includes traditional elements of financial econometrics but is not yet another volume in econometrics.

Discusses statistical and probability techniques commonly used in quantitative finance.

The reader will be able to explore more complex structures without getting inundated with the underlying mathematics.



Inhalt
Basic Probability Theory and Markov Chains.- Estimation Techniques.- Non-Parametric Method of Estimation.- Unit Root, Cointegration and Related Issues.- VAR Modeling.- Time Varying Volatility Models.- State-Space Models (I).- State-Space Models (II).- Discrete Time Real Asset Valuation Model.- Discrete Time Model of Interest Rate.- Global Bubbles in Stock Markets and Linkages.- Forward FX Market and the Risk Premium.- Equity Risk Premia from Derivative Prices.

Produktinformationen

Titel: Empirical Techniques in Finance
Autor:
EAN: 9783540276425
ISBN: 978-3-540-27642-5
Digitaler Kopierschutz: Wasserzeichen
Format: E-Book (pdf)
Hersteller: Springer Berlin Heidelberg
Herausgeber: Springer
Genre: Wirtschaft
Anzahl Seiten: 243
Veröffentlichung: 17.01.2006
Jahr: 2006
Dateigrösse: 9.0 MB

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