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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance

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Beschreibung

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Klappentext

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Inhalt
Gaussian Stochastic Calculus of Variations.- Pathwise propagation of Greeks in complete elliptic markets.- Market equilibrium and price-volatility feedback rate.-Multivariate conditioning and regularity of laws.- Non-elliptic markets and instability in HJM models.- Insider trading.- Rates of weak convergence and distribution theory on Gaussian spaces.-Fourier series method for the measurement of historical volatilities.

Produktinformationen

Titel: Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Autor:
EAN: 9783540307990
ISBN: 978-3-540-30799-0
Digitaler Kopierschutz: Wasserzeichen
Format: E-Book (pdf)
Hersteller: Springer Berlin Heidelberg
Herausgeber: Springer
Genre: Wirtschaft
Anzahl Seiten: 142
Veröffentlichung: 25.02.2006
Jahr: 2006
Dateigrösse: 1.2 MB

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