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Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective

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Beschreibung

Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective studies the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure. These issues are approached by casting the interest rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensional function spaces. The book is comprised of three parts. Part I is a crash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents some recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models. TOC:Part I: The Term Structure of Interest Rates: The Term Structure of Interest Rates.- Term Structure Factor Models. Part II: Infinite Dimensional Stochastic Analysis: Infinite Dimensional Integration Theory.- Stochastic Analysis in Infinite Dimension.- The Malliavin Calculus. Part III: Generalized Models for the Term Structure: General Models.- Specific Models.- Markovian HJM Models.

Inhalt
The Term Structure of Interest Rates.- Data and Instruments of the Term Structure of Interest Rates.- Term Structure Factor Models.- Infinite Dimensional Stochastic Analysis.- Infinite Dimensional Integration Theory.- Stochastic Analysis in Infinite Dimensions.- The Malliavin Calculus.- Generalized Models for the Term Structure of Interest Rates.- General Models.- Specific Models.

Produktinformationen

Titel: Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective
Autor:
EAN: 9783540270676
ISBN: 978-3-540-27067-6
Digitaler Kopierschutz: Adobe-DRM
Format: E-Book (pdf)
Hersteller: Springer-Verlag GmbH
Herausgeber: Springer
Genre: Allgemeines, Lexika
Anzahl Seiten: 236
Veröffentlichung: 22.05.2007
Jahr: 2007
Dateigrösse: 2.0 MB

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