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A Primer for Unit Root Testing

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Beschreibung

This book gives an authoritative overview of the literature on non-stationarity, integration and unit roots, providing direction and guidance. It also provides detailed examples to show how the techniques can be applied in practical situations and the pitfalls to avoid.

Autorentext
KERRY PATTERSON is Professor of Econometrics at the University of Reading. His research interests include Time Series Econometrics and Macroeconomics.

Inhalt
List of Figures Symbols and Abbreviations Preface An Introduction to Probability and Random Variables Time Series Concepts Dependence Convergence An Introduction to Random Walks Brownian motion: Basic Concepts Brownian Motion: Differentiation and Integration Some Examples of Unit root Tests Glossary References

Produktinformationen

Titel: A Primer for Unit Root Testing
Autor:
EAN: 9780230248458
ISBN: 978-0-230-24845-8
Digitaler Kopierschutz: Wasserzeichen
Format: E-Book (pdf)
Herausgeber: Palgrave Macmillan
Genre: Wirtschaft
Anzahl Seiten: 277
Veröffentlichung: 31.03.2010
Jahr: 2010
Untertitel: Englisch
Dateigrösse: 2.6 MB