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Monte Carlo-Algorithmen

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Beschreibung

Der Text gibt eine Einführung in die Mathematik und die Anwendungsmöglichkeiten der Monte Carlo-Methoden und verwendet dazu durchgängig die Sprache der Stochastik. Der Leser lernt die Grundprinzipien und wesentlichen Eigenschaften dieser Verfahren kennen und wird dadurch in den Stand versetzt, dieses wichtige algorithmische Werkzeug kompetent einsetzen und die Ergebnisse interpretieren zu können. Anhand ausgewählter Fragestellungen wird er außerdem an aktuelle Forschungsfragen und -ergebnisse in diesem Bereich herangeführt. Behandelt werden die direkte Simulation, Methoden zur Simulation von Verteilungen und stochastischen Prozessen, Varianzreduktion, sowie Markov Chain Monte Carlo-Methoden und die hochdimensionale Integration. Es werden Anwendungsbeispiele aus der Teilchenphysik und der Finanz- und Versicherungsmathematik präsentiert, und anhand des Integrationsproblems wird gezeigt, wie sich die Frage nach optimalen Algorithmen formulieren und beantworten lässt.

Einziges aktuelles deutschsprachiges Lehrbuch mit umfassender und systematischer mathematischer Einführung in das Thema

Zahlreiche aktuelle Anwendungsbeispiele aus der Physik und Finanz- und Versicherungsmathematik

Heranführung an Forschungsfragen in Theorie und Anwendung



Inhalt
Vorbereitungen.- Algorithmen, Fehler und Kosten.- Das Verfahren der direkten Simulation.- Simulation von Verteilungen.- Varianzreduktion. Die Markov Chain Monte Carlo-Methode.- Numerische Integration.- Literaturverzeichnis.- Sachverzeichnis.

Produktinformationen

Titel: Monte Carlo-Algorithmen
Autor:
EAN: 9783540891413
ISBN: 978-3-540-89141-3
Digitaler Kopierschutz: Adobe-DRM
Format: E-Book (pdf)
Hersteller: Springer Berlin
Herausgeber: Springer-Verlag GmbH
Genre: Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik
Anzahl Seiten: 324
Veröffentlichung: 09.02.2012
Jahr: 2015
Auflage: 2012

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