Ein wesentliches Kennzeichen der ökonomischen Umwelt ist die Unsicherheit, mit der Ereignisse eintreten. Die Möglichkeit, daß die ökonomische Umwelt mehrere Zustände einnehmen kann, bewirkt bei einem planenden und rational handelnden Agenten ein Informationsdefizit, sofern ihm der aktuelle Zustand nicht bekannt ist. Allerdings ist der Agent dieser Situation nicht hilflos ausgeliefert. In vielen Fällen kann er versuchen, das Informationsdefizit zu vermindern oder es sogar ganz zu beheben. In dieser Arbeit wollen wir uns mit der Problematik auseinandersetzen, unter welchen Bedingungen ein Agent solche Anstrengungen zur Informationsbeschaffung unternimmt. Die Unsicherheit, die der planende Agent in seinen Entscheidungen berücksichtigen muß, sofern er wirtschaftlich rational handeln will, kann sich auf mehrere Aspekte beziehen. Zum einen lassen sich viele Unsicherheitsphänomene als stochastische Ereignisse der Natur interpretieren. Darunter verstehen wir alle zufälligen Datenänderungen, die sich von keinem planenden und entscheidenden Wirtschaftssubjekt beeinflussen lassen. Beispiele hierfür sind alle tatsächlichen Natureinflüsse, wie das Wetter, zufällige Qualitäts- und Maßschwankungen im industriellen Produktionsablauf oder auch modellexogene Parameterschwankungen, wie die Auslandsnachfrage in einer geschlossenen Volkswirtschaft. Um in einer solchen unsicheren Umwelt rational zu handeln, muß vom Entschei der verlangt werden, daß er zumindest subjektive Wahrscheinlichkeitsverteilungen über unsicheren Ereignismengen besitzt (vgl. Savage [1954]), und er muß eine kardinale Nutzenfunktion über solchen Wahrscheinlichkeitsverteilungen haben (vgl. 2 von Neumann und Morgenstern [1947]). Eine weitere Möglichkeit, die bei einem planenden Agenten einInformations defizit hervorrufen kann, resultiert aus den Handlungen anderer Agenten.

Inhalt
1 Einführung.- 2 Die Grundbegriffe der Spieltheorie.- 3 Die formale Beschreibung der Modelle.- 4 Die Lösungen der Teilspiele.- 4.1 Das Cournot Spiel ?1.- 4.2 Das uninformierte Cournot Spiel ?2.- 4.3 Das Ponssard Spiel ?3.- 4.4 Das Stackelberg Spiel ?4.- 4.5 Das uninformierte Stackelberg Spiel ?5.- 4.6 Das sequentiell asymmetrisch informierte Spiel ?6, in dem nur die Abhängigen informiert sind.- 4.7 Das sequentiell asymmetrisch informierte Spiel ?7, in dem nur die Unabhängigen informiert sind.- 5 Die Lösungen für die Dyopole.- 5.1 Die Lösung für das Cournot Dyopol.- 5.2 Die Lösung für das sequentielle Dyopol ?2.- 5.3 Die Lösung für das sequentielle Dyopol ?3.- 5.4 Die Lösung für das sequentielle Dyopol ?4.- 6 Wege zu Oligopollösungen und erste Resultate.- 6.1 Die Informationsbeschaffungsentscheidung in einem homogenen Cournot Oligopol.- 6.2 Die Informationsbeschaffungsentscheidung auf sequentiellen Märkten mit fester Entscheidungsstruktur.- 6.2.1 Der Fall nur eines unabhängigen Anbieters.- 6.2.2 Der Fall mehrerer unabhängiger Anbieter.- 6.3 Die Informationsbeschaffungsentscheidung auf sequentiellen Märkten, auf denen die uninformierten Anbieter zuerst entscheiden.- 6.4 Die Informationsbeschaffungsentscheidung auf sequentiellen Märkten, auf denen die informierten Anbieter zuerst entscheiden.- 7 Schlußwort.- A.1 Lösung der Differentialgleichung 4.7.14.- A.3 Optimalität der Funktion f(A).- A.4 Konvexität und Graph von f(A).- A.8 Das Auswahlproblem.