Bietet eine umfassende Abdeckung der ökonometrischen Analyse von Querschnitts-, Zeitreihen- und Paneldaten
Verwendet reale Daten aus der amtlichen Statistik Indiens
demonstriert die Anwendung der ökonometrischen Theorie mit Stata 15.1

Umfassende Abdeckung der ökonometrischen Analyse von Querschnitt-, Zeitreihen- und Paneldaten Verwendet reale Daten aus der amtlichen Statistik in Indien Demonstriert die Anwendung ökonometrischer Theorien mit Stata 15.1

Autorentext

Panchanan Das ist Professor für Wirtschaftswissenschaften und lehrt derzeit Zeitreihen- und Paneldaten-Ökonometrie an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Kalkutta. Seine Hauptforschungsgebiete sind Entwicklungsökonomie, indische Wirtschaft und angewandte Makroökonomie. Er hat mehrere Artikel und Buchkapitel über Wachstum, Ungleichheit und Armut veröffentlicht und ist einer der Hauptautoren der Lehrbücher Economics I und Economics II, die von der Oxford University Press, New Delhi, herausgegeben werden. Er war auch einer der Hauptautoren des West Bengal Development Report - 2008, der von der Academic Foundation, New Delhi, in Zusammenarbeit mit der Planungskommission der indischen Regierung veröffentlicht wurde.

Inhalt
Einführung in die Ökonometrie und statistische Software.- Lineares Regressionsmodell: Eigenschaften und Schätzung.- Lineares Regressionsmodell: Anpassungsgüte und Testen von Hypothesen.- Lineares Regressionsmodell: Lockerung der klassischen Annahmen.- Analyse von kollinearen Daten: Multikollinearität.- Lineares Regressionsmodell: Qualitative Variablen als Prädiktoren.- Modell der begrenzten abhängigen Variable.- Multivariate Analyse.- Zeitreihen: Datengenerierungsprozess.- Stationäre Zeitreihen.- Nichtstationarität, Einheitswurzel und Strukturbruch.- Kointegration, Fehlerkorrektur und Vektorautoregression.- Kointegration, Fehlerkorrektur und Vektorautoregression.- Zeitreihenprognose.