Virtuelle Börsen sind eine neue Marktforschungsmethode zur Lösung kurz- und mittelfristiger Prognoseprobleme. Auf diesen virtuellen Märkten können Konsumenten, Unternehmensmitarbeiter und Experten ihre Einschätzungen über zukünftige Marktentwicklungen, beispielsweise Absatz, Umsatz oder Marktanteile, handeln. Der Marktmechanismus einer virtuellen Börse kann dabei bessere und effizientere Prognosen als etablierte Prognosemethoden erzielen.

Martin Spann zeigt theoretisch und empirisch, dass virtuelle Börsen ein Erfolg versprechendes Instrument zur Marktforschung sein können. Er verknüpft Theorien aus Volkswirtschaft, Finanzwirtschaft und dem Marketing mit der praktischen Umsetzung internetbasierter virtueller Börsen in mehreren Projekten auf Basis einer eigens hierzu entwickelten Software. Der Autor überprüft die Anwendbarkeit virtueller Börsen auf konkrete Probleme der Unternehmenspraxis in vier empirischen Studien und zeigt an Hand von Designmöglichkeiten, wie zukünftige Anwender virtuelle Börsen umsetzen können.

Autorentext

Dr. Martin Spann promovierte bei Prof. Dr. Bernd Skiera am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Electronic Commerce der Universität Frankfurt am Main.

Klappentext

Martin Spann zeigt theoretisch und empirisch, dass virtuelle Börsen ein Erfolg versprechendes Instrument zur Marktforschung sein können, und überprüft die Anwendbarkeit virtueller Börsen auf konkrete Probleme der Unternehmenspraxis.

Ausgezeichnet mit dem Erich-Gutenberg-Preis 2003, dem Dissertationspreis der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main und dem 3. Preis des Bundesverbands Deutscher Markt- und Sozialforscher e.V.

Inhalt
1 Einleitung.- 1.1 Problemstellung.- 1.2 Bedeutung des Internets für die Marktforschung.- 1.3 Ziel der Arbeit.- 1.4 Aufbau der Arbeit.- 2 Einsatz von virtuellen Börsen als Instrument zur Marktforschung.- 2.1 Funktionsweise von virtuellen Börsen.- 2.2 Virtuelle Börsen als Methode zur Lösung unternehmerischer Prognoseprobleme.- 2.3 Fazit.- 3 Theoretische Grundlagen der Güte der Prognose durch virtuelle Börsen.- 3.1 Preise als Reflexion aller im Markt vorhandenen Informationen.- 3.2 Empirische und experimentelle Untersuchungen zu den Voraussetzungen für informationseffiziente Preise.- 3.3 Implikationen für die Prognose durch virtuelle Börsen.- 4 Design von virtuellen Börsen.- 4.1 Designmöglichkeiten.- 4.2 Auswahl und Beschreibung des Prognoseobjekts.- 4.3 Gestaltung der Anfangsdepots.- 4.4 Gestaltung des Handelsmechanismus und der Marktregeln.- 4.5 Gestaltung der Anreizstruktur.- 4.6 Fazit.- 5 Technische Umsetzung einer virtuellen Börse.- 5.1 Anforderungen und Design.- 5.2 Struktur des Börsensystems.- 5.3 Funktionalitäten der Börsensoftware.- 6 Empirische Untersuchungen zur Prognosegüte von virtuellen Börsen im Business-to-Consumer-Bereich.- 6.1 Überblick über empirische Untersuchungen zur Prognosegüte von virtuellen Börsen im Business-to-Consumer-Bereich.- 6.2 Empirische Studie: Prognose von Fußballergebnissen.- 6.3 Empirische Studie: Prognose der Brutto-Einspielergebnisse von Kinofilmen in den USA.- 6.4 Empirische Studie: Prognose der Besucherzahlen von Kinofilmen und der Chart-Positionen von Pop-Musik-Singles in Deutschland.- 6.5 Fazit der empirischen Untersuchungen zur Prognosegüte von virtuellen Börsen im Business-to-Consumer-Bereich.- 7 Empirische Untersuchung zur Prognosegüte einer virtuellen Börse im Business-to-Business-Bereich.- 7.1Untersuchte Fragestellungen im Business-to-Business-Bereich.- 7.2 Empirische Studie: Prognose der Nutzung mobiler Dienste.- 7.3 Fazit der empirischen Untersuchung zur Prognosegüte einer virtuellen Börse im Business-to-Business-Bereich.- 8 Fazit.- 8.1 Zusammenfassung.- 8.2 Implikationen.- Stichwortverzeichnis.