Das wertorientierte Risikomanagement ist ein ganzheitlicher Ansatz zur Steuerung von Unternehmen. Dieser Ansatz umfasst Komponenten, die klassisch im Controlling oder im Aktuariat angesiedelt waren, wodurch eine fachübergreifende Herangehensweise notwendig wird. Durch die Betonung der Messung von Risiken entwickelt sich damit ein neues Aufgabengebiet für Aktuare. In diesem Buch versuchen wir, das dafür notwendige Basiswissen zu vermitteln sowie die Leser in die Lage zu versetzen, ein auf quantitativen Methoden basiertes Risikomanagement unter kritischer Würdigung seiner Grenzen praktisch im Unternehmen zu implementieren. Die Schwerpunkte des Buches sind Risikokapital und Kapitalallokation, Erfolgsmessung und wertorientierte Steuerung. Es wird außerdem der Zusammenhang zu regulatorischen Entwicklungen (z.B. Solvency II) hergestellt. Grundkenntnisse der Wahrscheinlichkeitsrechnung und gutes mathematisches Verständnis werden vorausgesetzt.

Verbindung praxisrelevanter Methoden mit einer fundierten Darstellung der mathematischen Konzepte Legt einen Schwerpunkt auf die kritische Würdigung der Vorteile und Grenzen quantitativer Methoden und praktischer Implementierungen Bereitet auf die Praxis des Risikomanagmements unter Solvency II vor Enthält Simulationsbeispiele (in der frei erhältlichen Statistiksoftware R), die als Kern eigener Plausibilitätsrechnungen genutzt werden können? Includes supplementary material: sn.pub/extras

Autorentext

Dr. Marcus Kriele, FINMA (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht), Aufsicht Lebensversicherung, Bern, Schweiz Prof. Dr. Jochen Wolf, Fachhochschule Koblenz, Fachbereich Mathematik und Technik, Remagen, Deutschland

Klappentext

Die Autoren vermitteln Basiswissen für wertorientiertes Risikomanagement - ein ganzheitlicher Ansatz zur Unternehmenssteuerung. Ziel ist es, Leser dazu zu befähigen, ein auf quantitativen Methoden basierendes Risikomanagement im Unternehmen zu implementieren. In ihrer Darstellung verbinden sie mathematische Konzepte mit der Vermittlung praxisrelevanter Methoden. Grundkenntnisse der Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematisches Verständnis werden vorausgesetzt. Der Band enthält Simulationsbeispiele in der frei erhältlichen Statistiksoftware R.

Inhalt

Risikomanagementprozess.- Risikomaß.- Abhängigkeiten.- Risikokapital.- Kapitalallokation.- Erfolgsmessung.- Wertorientierte Unternehmenssteuerung.- Aufsichtsrechtliche Fragestellungen.- A Das Capital Asset Pricing Model (CAPM).- B R-Skript für die SCR-Berechnung im SST Lebens Modell.- C R-Skript für die szenariobasierte Solvency II SCR-Berechnung.- D R-Skript für die Solvency II SCR-Berechnung der XYZ-AG aus Beispiel.- E R-Skript für das vereinfachte ökonomische Kapitalmodell.- Literaturverzeichnis .- Sachverzeichnis.