Das Lehrbuch ist aus Lehrveranstaltungen des Verfassers für das Grund- und Hauptstudium für Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Bielefeld hervorgegangen. Es wendet sich in erster Linie an Studenten der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre. Es soll dieser Zielgruppe Möglichkeiten zur Formulierung von Modellen zur Maximierung bzw. Minimierung gegebener Zielfunktionen unter Berücksichtigung von Beschränkungen und Nicht-Negativitätsbedingungen sowie die Verfahren zur Lösung dieser Probleme vorstellen. Um Verständnis für diese Fragestellungen zu vermitteln, begnügt sich das Lehrbuch nicht mit einer bloßen Darstellung der Rechenverfahren, es will diese auch begründen. Es werden deshalb auch die theoretischen Grundlagen dieser Verfahren und die dahinterstehenden Optimalitätsbedingungen hergeleitet und von der reinen Optimierungstechnik unabhängige theoretische Aspekte dargestellt. Entsprechend den zu erwartenden Fähigkeiten der angesprochenen Zielgruppe werden nur diejenigen mathematischen Grundlagen aus der klassischen Analysis und der linearen Algebra vorausgesetzt, die üblicherweise in den Lehrveranstaltungen zur Einführung in die Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler vermittelt werden. Das Lehrbuch umfaßt sowohl die Grundlagen der Unternehmensforschung, die üblicherweise im Grundstudium vermittelt werden, als auch deren Weiterentwicklung, die dem Hauptstudium vorbehalten sind. In der Neuauflage wurde die Grundkonzeption des Buches beibehalten, jedoch einige Fehler und Unklarheiten beseitigt.

Inhalt
1 Einleitung.- 1.1 Entscheidungsmodelle.- 1.2 Typen von Optimierungsmodellen.- 1.3 Ausgewählte Lehrbücher.- 2 Die Lineare Programmierung.- 2.1 Formulierung des Problems.- 2.2 Das Simplex-Verfahren.- 2.3 Die Theorie des Simplex-Verfahrens.- 2.4 Dualitätstheorie.- 2.5 Postoptimale Analysen.- 2.6 Das Dekompositionsprinzip.- 2.7 Weiterentwicklungen.- 2.8 Literaturhinweise.- 3 Konvexe Programmierung.- 3.1 Einleitung.- 3.2 Die Kuhn-Tucker-Bedingungen.- 3.3 Verfahren der konvexen Programmierung.- 3.4 Literaturhinweise.- 4 Ganzzahlige Programmierung.- 4.1 Einleitung.- 4.2 Lösungsverfahren der ganzzahligen linearen Programmierung.- 4.3 Spezielle Probleme der ganzzahligen Programmierung.- 4.4 Ergebnisse der Komplexitätstheorie.- 4.5 Literaturhinweise.- 5 Dynamische Programmierung.- 5.1 Problemstellung.- 5.2 Optimale Rückkopplungssteuerung.- 5.3 Die Lösungsstruktur dynamischer Programme.- 5.4 Literaturhinweise.- 6 Zusammenfassung.- 7 Literaturverzeichnis.- 8 Sachverzeichnis.