Die sehr erfolgreiche erste Auflage wurde um aktuelle Themen erweitert Einziges deutschsprachiges Buch zum Thema Includes supplementary material: sn.pub/extras

Inhalt
I Bewertung von Optionen.- 1 Finanzderivate.- 2 Grundlagen des Optionsmanagements.- 3 Grundlegende Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie.- 4 Stochastische Prozesse in diskreter Zeit.- 5 Stochastische Integrale und Differentialgleichungen.- 6 Black-Scholes-Optionsmodell.- 7 Das Binomialmodell für europäische Optionen.- 8 Amerikanische Optionen.- 9 Exotische Optionen und Zinsderivate.- II Statistische Modellierung von Finanzzeitreihen.- 10 Einführung: Definitionen und Konzepte.- 11 ARIMA Zeitreihenmodelle.- 12 Zeitreihen mit stochastischer Volatilität.- 13 Nichtparametrische Konzepte für Finanzzeitreihen.- III Spezifische Finanzanwendungen.- 14 Optionsbewertung mit flexiblen Volatilitätsschätzern.- 15 Value at Risk und Backtesting.- 16 Copulas und Value-at-Risk.- 17 Statistik extremer Risiken.- 18 Neuronale Netze.- 19 Volatilitätsrisiko von Portfolios.- 20 Schätzer für Kreditausfallwahrscheinlichkeiten.- A Technischer Anhang.- A.1 Integrationstheorie.- A.2 Portfolio-Strategien.