SSM, SREP und Säule I+

Hier stehen die neuen, aufsichtlichen Mechanismen im Mittelpunkt, vor allem deren Zusammenwirken und Konsequenzen für die Banksteuerung. Ausgehend vom Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) und seinen Komponenten wird der für die künftige Eigenmittelanforderung von Kreditinstitutenangestrebte "Lückenschluss" abgebildet und analysiert. In diesem Kontext spielen auch verschiedene Prozesse wie Kapital-, Risikoplanung oder Stresstesting eine wesentliche Rolle. Insbesondere werden erste Erfahrungen mit SREP und Säule I+ dargestellt. Zu einer Thematik, die die regulatorische wie auch ökonomische Steuerung von Banken künftig nachhaltig beeinflussen wird.

Autorentext
Dr. Carsten S. Wehn leitet bei der DekaBank in Frankfurt die Einheit Risikomodelle.

Inhalt
Die Entstehungsgeschichte im Baseler Ausschuss und die Umsetzung in Europa Der Supervisory Review and Evaluation Process im Überblick Die vier Elemente des SREP Der SREP für bedeutende Banken Der SREP für weniger bedeutende Institute Vorwärtsgerichtete Elemente des SREP Zusammenwirken mit anderen Regulierungsvorhaben Risikotaxonomie sowie Auswirkungen auf Risiko- und Kapitalplanung