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Aktives Investmentportfolio-Management

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Beschreibung

Christian Ohlms entwickelt eine neue finanzmathematische Lösung, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierter Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Ein ausführlicher Praxisteil zeigt die Implementierung dieser Lösung in Mathematica.

Dr. Christian Ohlms promovierte bei Prof. Dr. Dr. Oskar Betsch am Institut für Betriebswirtschaftslehre, Fachgebiet Finanzierung und Bankbetriebslehre, der Techn. Universität Darmstadt. Er ist Berater bei McKinsey & Company, Frankfurt.

Autorentext
Dr. Christian Ohlms promovierte bei Prof. Dr. Dr. Oskar Betsch am Institut für Betriebswirtschaftslehre, Fachgebiet Finanzierung und Bankbetriebslehre, der Techn. Universität Darmstadt. Er ist Berater bei McKinsey & Company, Frankfurt.

Klappentext
Die Entwicklung effektiver, auf die Ziele privater und institutioneller Kunden zugeschnittener Investmentprodukte und -lösungen hat für Investment- und Wealth-Manager besondere Relevanz. Anleger nutzen zunehmend derivative Finanzinstrumente, um die in ihren Investmentportfolios liegenden Risiken abzusichern.

Christian Ohlms zeigt auf, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierten Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Im Vordergrund stehen die quantitative Modellierung und analytisch-numerische Lösung des genannten Investmentproblems. Am Beispiel der Trend-following-Strategie eines Hedge Fonds entwirft der Autor eine schrittweise Anleitung zur Implementierung dieser Theorie in Mathematica.


Inhalt
Ziele des Investmentportfolio-ManagementprozessesModellieren von Investmentzielen auf Basis Strategischer Investmentfelder (SIF)Optimieren eines assetklassenbasierten InvestmentportfoliosOptimieren eines SIF-basierten Investmentportfolios durch kaskadenförmige dynamische OptimierungImplementieren des SIF-basierten Investmentprozesses am Beispiel einer Trend-Following-Strategie für Hegde Fonds

Produktinformationen

Titel: Aktives Investmentportfolio-Management
Untertitel: Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten dynamischen Investmentstrategien
Autor:
EAN: 9783835091115
ISBN: 978-3-8350-9111-5
Digitaler Kopierschutz: Adobe-DRM
Format: E-Book (pdf)
Herausgeber: Deutscher Universitätsverlag
Genre: Management
Anzahl Seiten: 267
Veröffentlichung: 05.12.2007
Jahr: 2007
Dateigrösse: 11.1 MB

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