Moderne finanzmathematische Methoden sind eng mit der Theorie stochastischer Prozesse verbunden. Begriffe und Resultate dieser Theorie bis hin zur stochastischen Integration werden in diesem Lehrbuch in ihren Wechselbeziehungen zu finanzwirtschaftlichen Problemstellungen dargestellt. Auf der Grundlage von Vorkenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie werden dem Leser die wesentlichen Methoden zur Analyse und Bewertung von Finanzderivaten vermittelt und damit ein vertieftes Verständnis für die Praxis der Finanzmärkte. Neu aufgenommen sind Übungsaufgaben und weitere Modellierungen und Anwendungen in der Finanzwirtschaft.

Die moderne Finanzmathematik: kompakt und verständlich

Autorentext

Prof. Dr. Albrecht Irle, Universität Kiel

Klappentext

Kompakt und verständlich gelingt es dem Autor den Leser in die Methoden zur Untersuchung und Bewertung von Finanzderivaten einzuführen. So erlangen Sie ein vertieftes Verständnis für die faszinierende Welt der Finanzmärkte.

Inhalt
1 Einführung in die Preistheorie.- 2 Stochastische Grundlagen diskreter Märkte.- 3 Preistheorie im n-Perioden-Modell.- 4 Amerikanische Claims und optimales Stoppen.- 5 Der Fundamentalsatz der Preistheorie.- 6 Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte.- 7 Der Wienerprozeß.- 8 Das Black-Scholes-Modell.- 9 Das stochastische Integral.- 10 Stochastische Integration und Lokalisation.- 11 Quadratische Variation und die Ito-Formel.- 12 Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration.- 13 Märkte und stochastische Differentialgleichungen.- 14 Anleihenmärkte und Zinsstrukturen.