Konstruktion und Einsatz von Digitalfiltern zur Analyse und Prognose ökonomischer Zeitreihen

Die vorliegende Arbeit ist ein Forschungsbericht über das vom Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen in den Jahren 1975 - 77 unterstützte Projekt "Konstruktion und Einsatz von Digitalfiltern zur Analyse und Prognose ökonomischer Zeitreihen". Der Bericht ist be~~ßt knapp gehalten, da zum einen eine vollständige Darstellung aller erarbeiteten Resultate den vom Ministerium gesteckten Umfang bei weitem überschrit ten hätte und zum anderen eine solche ausführliche Dokumen tation an dieser Stelle nicht erforderlich ist, da über die wichtigsten Aspekte des Projektes separate Publika tionen erfolgen. Außerdem waren manche Verfahren beim offiziellen Abschluß des Projektes noch nicht anwendungs reif. Bisher sind vom Projektleiter folgende projektbezogene Arbeiten erschienen bzw. befinden sich im Druck: Zur Diskussion der sog. "langen Konjunkturwellen" - eini ge statistische Bemerkungen, in: Wirtschaftsdienst (De zember 1976). Grundprobleme der Saisonbereinigung ökonomischer Zeitrei hen, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Bd. 192, Heft 3 - 4 (1977). Über eine Klasse von einfachen FIR-Tiefpaß-Selektions Filtern, in: Allgemeines statistisches Archiv, Heft 3, 1978. Zur Verknüpfung von "Zeitbereichsanalyse" und "Frequenz bereichsanalyse" - ein Beitrag zur Zeitreihenanalyse, in: Mathematische Operationsforschung und Statistik, Sero STATISTICS 9 (1978) Nr. 3. - IV - In Vorbereitung befinden sich eine größere Arbeit von H. Schulte zum Problem der "langen Konjunkturwellen" ("Metho dische Untersuchungen zum Problem langer Wellen"), die bis zum Sommer dieses Jahres abgeschlossen sein wird, sowie zwei Arbeiten des Projektleiters, welche die im vorliegen den Bericht skizzierten Verfahren zur Saisonbereinigung ökonomischer Zeitreihen ausführlich darstellt.

Klappentext

Die vorliegende Arbeit ist ein Forschungsbericht über das vom Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen in den Jahren 1975 - 77 unterstützte Projekt "Konstruktion und Einsatz von Digitalfiltern zur Analyse und Prognose ökonomischer Zeitreihen". Der Bericht ist be~~ßt knapp gehalten, da zum einen eine vollständige Darstellung aller erarbeiteten Resultate den vom Ministerium gesteckten Umfang bei weitem überschrit­ ten hätte und zum anderen eine solche ausführliche Dokumen­ tation an dieser Stelle nicht erforderlich ist, da über die wichtigsten Aspekte des Projektes separate Publika­ tionen erfolgen. Außerdem waren manche Verfahren beim offiziellen Abschluß des Projektes noch nicht anwendungs­ reif. Bisher sind vom Projektleiter folgende projektbezogene Arbeiten erschienen bzw. befinden sich im Druck: Zur Diskussion der sog. "langen Konjunkturwellen" - eini­ ge statistische Bemerkungen, in: Wirtschaftsdienst (De­ zember 1976). Grundprobleme der Saisonbereinigung ökonomischer Zeitrei­ hen, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Bd. 192, Heft 3 - 4 (1977). Über eine Klasse von einfachen FIR-Tiefpaß-Selektions­ Filtern, in: Allgemeines statistisches Archiv, Heft 3, 1978. Zur Verknüpfung von "Zeitbereichsanalyse" und "Frequenz­ bereichsanalyse" - ein Beitrag zur Zeitreihenanalyse, in: Mathematische Operationsforschung und Statistik, Sero STATISTICS 9 (1978) Nr. 3. - IV - In Vorbereitung befinden sich eine größere Arbeit von H. Schulte zum Problem der "langen Konjunkturwellen" ("Metho­ dische Untersuchungen zum Problem langer Wellen"), die bis zum Sommer dieses Jahres abgeschlossen sein wird, sowie zwei Arbeiten des Projektleiters, welche die im vorliegen­ den Bericht skizzierten Verfahren zur Saisonbereinigung ökonomischer Zeitreihen ausführlich darstellt.

Inhalt

1. Nicht-rekursive Filter.- 1.1. Grundbegriffe der Filtertheorie.- 1.2. Konstruktion von FIR-Filtern durch windowing.- 1.3. Optimale FIR-Filter.- 2. Rekursive Filter.- 2.1. Einfache rekursive Filter.- 2.2. Optimale rekursive Filter.- 2.3. Der Kerbenfilter.- 3. Die Verwendung von rekursiven Filtern zur Lösung praktischer Probleme der Zeitreihen-analyse.- 3.1. Zum Problem der long-swings.- 3.2. Grundsätzliche Probleme der Saisonbereinigung ökonomischer Zeitreihen.- 3.3. Saisonbereinigung und rekursive Filter.- 3.4. Ein neues Verfahren zur Saisonbereinigung ökonomischer Zeitreihen.- 3.5. Ein neues Verfahren zur Schätzung einer glatten Reihe.- 3.6. Rekursive Filter und Zeitreihenprognose.- 4. Anhang.