Die Bestimmung konsistenter Beschaffungsstrategien ist in der wissenschaftlichen Diskussion bislang nur unzureichend vollzogen. Eine ganzheitliche Betrachtung steht auch für die bestehenden Konzepte langfristiger Optimalpolitiken einer einsatzsynchronen Beschaffung aus. Auf der Basis eines multivariaten, ganzheitlichen Modellansatzes ermittelt Roland Geisel unter der Berücksichtigung der Beschränkungen einer Just-in-Time-Beschaffung ein Optimierungsmodell für instrumental orientierte Beschaffungsstrategien. Unter Nutzung der Kontrolltheorie identifiziert der Autor optimale Instrumenteneinsatzpolitiken, die zu konsistenten Optimalstrategien einer einsatzsynchronen Beschaffung verdichtet werden.

Autorentext

Dr. Roland Geisel promovierte bei Prof. Dr. Joachim Reese am Lehrstuhl für Produktion und Wirtschaftsinformatik der Universität Lüneburg. Er ist als Unternehmensberater bei der Droege & Comp. AG tätig.

Klappentext

Unter Nutzung der Kontrolltheorie entwickelt Roland Geisel aus einem ganzheitlichen Modellansatz optimale Instrumenteneinsatzpolitiken, die zu konsistenten Optimalstrategien einer einsatzsynchronen Beschaffung verdichtet werden.

Inhalt
1 Einleitung.- 2 Inhaltliche Grundlagen und Betrachtungsansatz..- 2.1 Just-in-Time und das strategische Konzept der Lean Production.- 2.2 Bedeutung und inhaltliche Ableitung der Unternehmensstrategie.- 2.3 Ansätze zur Bestimmung einer Beschaffungsstrategie.- 2.4 Rahmen der Betrachtung.- 3 Bestimmung des optimalen Instrumenteinsatzes.- 3.1 Aufbau des Optimierungsansatzes.- 3.2 Methodik der dynamischen Optimierung.- 3.3 Bewegungs- und Leistungskosten des Minimierungsansatzes.- 3.4 Optimalpolitik bei gegebener Struktur von Bewegungs- und Leistungskosten.- 3.5 Zusammenfassung und kritische Analyse.- 4 Würdigung und Ausblick.- A 1 Die Integration von Beschränkungen.- A 2 Funktionale Bestimmung des dynamischen Optimalverhaltens.- A 2.1 Lineare Differentialgleichungen erster Ordnung mit konstanten Koeffizienten.- A 2.2 Lineare Differentialgleichungen erster Ordnung mit variablen Koeffizienten.- A 2.3 Lineare Differentialgleichungen zweiter Ordnung.- A 3 Analytische Bestimmung der Optimalpolitik.- A 3.1 Elastizität (Szenario 1.1).- A 3.1.1 Preissogpolitik (Szenario 2.1).- A 3.1.1.1 Optimalpolitik ohne Gegenwartspräferenz.- A 3.1.1.2 Optimalpolitik bei positiver Gegenwartspräferenz.- A 3.1.2 Preisdruckpolitik (Szenario 2.2).- A 3.1.2.1 Fehlende Gegenwartspräferenz.- A 3.1.2.2 Positive Gegenwartspräferenz.- A 3.2 Starrheit (Szenario 1.2).- A 3.2.1 Kontrolltheoretischer Lösungsansatz.- A 3.2.1.1 Preissogpolitik (Szenario 2.1).- A 3.2.1.2 Preisdruckpolitik (Szenario 2.2).- A 3.2.2 Berechnungen zur Chattering Control.- A 3.2.2.1 Preissogpolitik (Szenario 2.1).- A 3.2.2.1.1 Fehlende Gegenwartspräferenz.- A 3.2.2.1.2 Positive Gegenwartspräferenz.- A 3.2.2.2 Preisdruckpolitik (Szenario 2.2).- A 3.2.2.2.1 Fehlende Gegenwartspräferenz.- A 3.2.2.2.2 PositiveGegenwartspräferenz.- A 3.2.3 Sensitivitätsanalyse der Optimallösung.- A 3.2.3.1 Preissogpolitik (Szenario 2.1).- A 3.2.3.1.1 Fehlende Gegenwartspräferenz.- A 3.2.3.1.2 Positive Gegenwartspräferenz.- A 3.2.3.2 Preisdruckpolitik (Szenario 2.2).- A 3.2.3.2.1 Fehlende Gegenwartspräferenz.- A 3.2.3.2.2 Positive Gegenwartspräferenz.- A 4 Exemplarische Optimalpolitik bei Elastizität (Szenario 1.1).- A 5 Literaturverzeichnis.