Das Buch gibt einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Anwendungsaspekte der Ökonometrie. Namhafte deutsche Ökonometriker berichten über ihre aktuellen Forschungsprojekte. Dabei werden unter anderem die folgenden Themen behandelt: Modelle mit latenten und qualitativen Variablen, Kovarianzstrukturanalyse, ökonometrische Analyse der Zinsstruktur und der Arbeitslosigkeit, Paneldatenmodelle, Modellansätze im Bankbereich und das ökonometrische Modell der Deutschen Bundesbank.

Inhalt
Latente Variable in Ökonometrischen Prognosesystemen.- Der Zusammenhang Zwischen Klassischen Multivariaten Verfahren und Der Kovarianzstrukturanalyse.- Kausalanalyse von Zeitreihendaten mittels LISREL Zur Praktikabilität der Methode an zwei ausgewählten Beispielen.- Ökonometrische Erklärungsansätze für qualitative Variablen.- Lineare Paneldatenmodelle mit alternativer Störgrößenstruktur.- Modelle mit Latenten Variablen: Lisrel Versus PLS.- Die Persistenz der Arbeitslosigkeit.- Zur Ökonometrischen Modellierung Kurz- und Langfristiger Abhängigkeiten; Dargestellt am Beispiel der Zinsstruktur.- Auswirkungen künftiger Marktveränderungen auf den Leistungs- und Liquiditätsverbund einer mehrstufig organisierten Bankgruppe.- Das Ökonometrische Modell der Deutschen Bundesbank: Entwicklung, Struktur und Perspektiven.