Risikomaße und Risikomessung im Kreditgeschäft

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Matthias Bohn

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Diplomarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,7, FernUniversität Hagen, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Risikomanagement in den Unternehmen hat in den vergangenen Jahren deutlich an Stellenwert gewonnen. Ursächlich hierfür sind u.a. die stärkere staatliche Regulierung aber auch die in den spektakulären Unternehmenszusammenbrüchen offenbar gewordenen Unzulänglichkeiten im Umgang mit Risiken. Insbesondere Letzteres führte zu einer starken Fokussierung auf diesen Bereich und erzeugt nicht zuletzt durch die Betroffenheit der Allgemeinheit auch einen starken öffentlichen Druck in den Unternehmen. Im Finanzsektor sind von Regulierungsseite insbesondere die vom Baseler Ausschuss für Bankaufsicht angestoßenen KWG-Novellierungen sowie die MaRisk aber auch bspw. das us-amerikanische SCAP zu nennen. Alle Unternehmen betreffen hingegen die Regelungen des "Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich" (KontraG).Ein wirkungsvolles Risikomanagement bedarf geeigneter Methoden und Kennzahlen zur Messung von Risiken. Ziel dieser Arbeit ist es für das Kreditgeschäft und damit ausgehend vom Kreditrisiko, Risikomaße darzustellen, sie auf Ihre Eignung für das Kreditgeschäft zu prüfen und sie in den Rahmen einer geeigneten Methodik zur Risikomessung einzuordnen. Diese Arbeit versucht somit über eine exakte Beschreibung des Wesens und der besonderen Eigenschaften des Kreditrisikos (Kap. 2) und einer Darstellung bekannter Risikomaße (Kap. 3) die Anwendung derselben für die Risikomessung im Kreditgeschäft zu bewerten (Kap. 4). Schwerpunkt liegt dabei in der Quantifizierung des unexpected loss und der Bewertung bestehender Risikomaße in der Anwendung auf diesen Teilbereich des Kreditrisikos. Zur Abrundung bringt Kapitel 5 den Fokus vom Entscheidungsobjekt (Kredit) zurück auf das Entscheidungssubjekt und beschreibt die weitere Verwendung der gewonnenen Kennziffer im Kontext der entscheiderindividuellen Risikomessung im Kreditgeschäft.