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Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten

  • Kartonierter Einband
  • 488 Seiten
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Leseprobe
Im vorliegenden umfassend überarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Neben der wahrschei... Weiterlesen
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Beschreibung

Im vorliegenden umfassend überarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Neben der wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Bewertungstheorie von Derivaten wird ein eleganter algebraischer, ökonomisch orientierter Zugang zu Ein- und Mehr-Perioden-Modellen vor- und dem Konzept der Erwartungswertbildung bezüglich eines Martingalmaßes gegenübergestellt.

Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, kohärente Risikomaße, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren für europäische und amerikanische Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewählte exotische Optionen, Black-Scholes-Modell.

Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können. Viele Beispiele und Aufgaben runden das Buch ab. Der Text ist für Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.


Autorentext
Prof. Dr. Jürgen Kremer, RheinAhrCampus Remagen, Remagen, Deutschland


Inhalt

Ein-Perioden-Wertpapiermärkte.- Portfoliotheorie.- Mehr-Perioden-Modelle.- Optionen, Futures und andere Derivate.- Value at Risk und kohärente Risikomaße.- Diskrete Stochastische Analysis.- Stochastische Finanzmathematik in diskreter Zeit.- Einführung in die stetige Finanzmathematik.

Produktinformationen

Titel: Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten
Untertitel: Springer-Lehrbuch
Autor:
EAN: 9783642208676
ISBN: 978-3-642-20867-6
Format: Kartonierter Einband
Herausgeber: Springer Berlin Heidelberg
Genre: Volkswirtschaft
Anzahl Seiten: 488
Gewicht: 733g
Größe: H235mm x B155mm x T26mm
Jahr: 2011
Auflage: 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.
Land: NL

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