Das internationale führende Standardwerk richtet sich an Studenten und Graduierte der Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft. Auch für viele Praktiker, die anwendbare Kenntnisse über Futures- und Optionsmärkte erlangen wollen, ist das Werk von großem Nutzen.

Autorentext
Almut Oetjen ist Anglistin und Literaturwissenschaftlerin, auch Übersetzerin. Publikationen in den Bereichen Film und Literatur. Holger Wacker ist Hochschuldozent und Publizist. Herausgeber der periodisch erscheinenden Exnzyklopädie des Kriminalfilms. Buchveröffentlichungen sowie deutsche und internationale Zeitschriftenaufsätze im Bereich Film und Literatur. John C. Hull ist Professor für Derivate und Risikomanagement an der Joseph L. Rotman School of Management der University of Toronto und Direktor des Bonham Center for Finance. Er gehört zu den international renommiertesten Experten für Derivate mit zahlreichen Publikationen zum Thema. Prof. Hull lehrte u.a. an der York University, der University of British Columbia, der New York University und der London Business School.

Zusammenfassung

"Das Buch liefert eine sehr fundierte, gleichwohl verständliche Einführung in zwei wesentliche Produkte an Terminmärkten."
Prof. Dr. Carl Heinz Daube, NBS Northern Business School

Inhalt
Einführung. Futures- and Forwardmärkte (Mechanismen der Futures- und Forwardmärkte. Die Bestimmung der Forward- und Futurespreise. Hedging-Strategien mit Futures. Zinsterminkontrakte. Swaps). Optionsmärkte (Mechanismen der Optionsmärkte. Grundlegende Merkmale von Aktienoptionen. Handelsstrategien mit Optionen. Einführung in Binomial-Bäume. Preisbestimmung von Aktienoptionen mit Black-Scholes. Optionen auf Aktienindizes und Währungen. Optionen mit Binomial-Bäumen. Systematische Fehler im Black-Scholes-Modell. Zinsoptionen). Antworten auf Testfragen. Tabellen. Die wichtigsten Börsen, an denen Futures und Optionen gehandelt werden. Glossar.