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Einführung in die Zeitreihenanalyse

  • Kartonierter Einband
  • 404 Seiten
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Leseprobe
Das Buch führt in die grundlegenden Bereiche der klassischen Zeitreihenanalyse ein. Deshalb spielen in den ersten Kapiteln die Beg... Weiterlesen
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Beschreibung

Das Buch führt in die grundlegenden Bereiche der klassischen Zeitreihenanalyse ein. Deshalb spielen in den ersten Kapiteln die Begriffe Stationarität und Autokovarianz- bzw. Autokorrelationsstruktur eine wesentliche Rolle. Ergänzend zu den grundlegenden Modellen werden aber auch schon zu Beginn eine Reihe von Beispielen diskutiert. Mit Hilfe des Spektralsatzes und der Filterung stationärer Zeitreihen kann die wichtige Klasse der ARMA-Modelle sehr effizient und erschöpfend behandelt werden.Die asymptotischen Resultate des Textes beruhen auf einem zentralen Grenzwertresultat für sog. schwach abhängige Zufallsvariable. Es zeigt sich, dass dieses Resultat sowohl die Behandlung linearer Zeitreihenmodelle wie gewisser nichtlinearer und für den Bereich der Finanzzeitreihen wichtiger Zeitreihen erlaubt.Im Weiteren werden dann Schätzmethoden im Spektralbereich von Zeitreihen diskutiert. Neben dem Periodogram werden ebenso auch sog. geglättete Spektraldichteschätzer vollständig behandelt.Kapitel über Modellwahlverfahren und die wesentlichen Grundlagen multivariater Zeitreihen sowie einiger Anhänge, die den Text weitestgehend autark lesbar machen sollen, schließen das Buch ab.

Aus den Rezensionen:

"Dieses Buch gibt eine Einführung in die Zeitreihenanalyse. Es zeichnet sich durch eine sehr saubere und exakte Vergehensweise aus. Aus diesem Grund ist es äußerst empfehlenswert als Begleitbuch zu einer Vorlesung über Zeitreihen für Studenten der Mathematik. Auf Grund seiner sorgfaltigen [sic] und übersichtlichen Darstellungsweise kann es allerdings auch als Nachschlagewerk von Dozenten anderer Fachgebiete verwendet werden."

(Wolfgang Schmid, in: Zentralblatt MATH, 2007, Vol. 1099, Issue 1)



Autorentext

Die beiden Autoren gehören weltweit zu den Top-Forschern im Bereich Zeitreihenanalyse. Neuhaus ist wissenschaftlicher "Vater" von Kreiss und besitzt eine große Schule in Deutschland.

Kreiss ist Mitherausgeber der "Handbook of Financial Time Series" (geplanter Erscheinungstermin 2007/8).



Inhalt
Einführung Stationarität und grundlegende Modelle der Zeitreihenanalyse Autokovarianz und Autokorrelation Vorhersage Der Spektralsatz für stationäre Zeitreihen Filterung stationärer Zeitreihen ARMA-Modelle Autokovarianz und Autokorrelation von ARMA-Modellen Ein zentraler Grenzwertsatz und Anwendung auf lineare Zeitreihenmodelle Parameterschätzung in ARMA-Modellen Modelle für finanzielle Zeitreihen Schätzen im Spektralbereich Modellwahlverfahren Grundlagen multivariater Zeitreihen Anhang

Produktinformationen

Titel: Einführung in die Zeitreihenanalyse
Autor:
EAN: 9783540256281
ISBN: 978-3-540-25628-1
Format: Kartonierter Einband
Herausgeber: Springer Berlin Heidelberg
Genre: Sonstiges
Anzahl Seiten: 404
Gewicht: 610g
Größe: H235mm x B155mm x T21mm
Jahr: 2006
Auflage: 2006

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