Bereitet ideal auf Prüfung und Praxis vor! Wer sich mit dem Asset-Management beschäftigt, kommt an der Mathematik nicht vorbei. In diesem Trainingsbuch stellen Ingo Hoffmann und Christoph J. Börner genau die Aufgaben vor, die Studierende beherrschen müssen. Kurzum: die ideale Vorbereitung auf Prüfung und Praxis mit kommentierten Lösungen, Hinweisen auf potenzielle Fehlerquellen, Klausuraufgaben und Formelsammlung. Das Buch richtet sich an Studierende der Betriebswirtschaftslehre, insbesondere im Bereich Finanzdienstleistung und Vermögensverwaltung.

Autorentext
Prof. Dr. Christoph J. Börner ist Inhaber des Lehrstuhls für BWL, insb. Finanzdienstleistungen, an der Universität Düsseldorf.

Inhalt
Vorwort Bearbeitungshinweise I Aufgaben und Fallstudien 1 Wertpapiere 2 Ertrag-Risiko-Profil 3 Portfolioanalyse 4 Das Capital Asset Pricing Model CAPM 5 Black-Litterman 6 Risikobewertung 7 Derivate und Absicherungsstrategien II Kommentierte Lösungen 8 Wertpapiere 9 Ertrag-Risiko-Profil 10 Portfolioanalyse 11 Das Capital Asset Pricing Model CAPM 12 Black-Litterman 13 Risikobewertung 14 Derivate und Absicherungsstrategien III Übungsklausuren 15 Klausur 1 15.1 Klausuraufgaben 15.2 Kommentierte Lösungen 16 Klausur 2 16.1 Klausuraufgaben 16.2 Kommentierte Lösungen IV Formelsammlung Anleihen Diskontfaktor Zerobond Kuponanleihe Duration Zusammenhang der Durationen Konvexität Forward-Sätze Statistik Stichprobenmittelwert Stichprobenvarianz Stichprobenstandardabweichung Stichprobenkovarianz Stichprobenkorrelation Portfoliotheorie Grundgleichungen der Portfoliotheorie Nebenbedingungsfunktion Kapitalerhalt Minimum-Varianz-Portfolio CAPM Sharpe-Quotient Kapitalmarktlinie Charakteristische Linie Beta-Faktor Wertpapierlinie Jensen-Alpha Derivate Black-Scholes-Merton Differentialgleichung Forward-Kontrakt Option Symbolverzeichnis Literaturverzeichnis Stichwortverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis