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Modellierung derivater Finanzinstrumente
Georg Schlüchtermann , Stefan Pilz

Grundlegende Begriffe wie fehlendes Arbitrage, fairer Preis, vollständiger Markt und Martingal werden anhand von einem Markt mit e... Weiterlesen
Kartonierter Einband (Kt), 407 Seiten
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Beschreibung

Grundlegende Begriffe wie fehlendes Arbitrage, fairer Preis, vollständiger Markt und Martingal werden anhand von einem Markt mit einem risikolosen Bond und einer Aktie definiert. Anschließend wird mit dem Übergang zum zeitstetigen Modell die Black-Scholes Formel für Optionen hergeleitet und die Faktoren zur praktischen Implementierung eingeführt. Methoden der stochastischen Analysis wie die Ito-Formel werden abgeleitet und der klassische Ansatz nach Black-Scholes mittels der stochastischen Differenzialgleichung präsentiert. Der Ansatz über die Martingaltheorie ist ein Gegenstand, der für die Bewertung komplexer Optionen (amerikanische und exotische) notwendig ist. Im letzten Kapitel sind die Grundlagen der Zinstrukturmodelle Gegenstand der Betrachtung. In allen Abschnitten werden numerische Methoden angegeben, die mit Programmen zur praktischen Illustration implementiert werden.

Vorwort
Finanzderivate mit praktischer Darstellung und Computerprogrammen

Autorentext
Prof. Dr. Georg Schlüchtermann, Mathematisches Institut, Ludwig-Maximilians-Universität München
Dr. Stefan Pilz, Mathematisches Institut, Ludwig-Maximilians-Universität München

Inhalt
Arbitragetheorie anhand von diskreten Finanzmodellen - Black-Scholes Theorie (Cox-Ross-Rubinstein Herleitung) - Zeitstetige Modelle und stochastische Differenzialgleichungen - Martingaltheorie - Amerikanische und exotische Optionen - Zinsstrukturmodelle - Numerische Methoden - Softwareimplementierung

Produktinformationen

Titel: Modellierung derivater Finanzinstrumente
Untertitel: Theorie und Implementierung
Autor: Georg Schlüchtermann Stefan Pilz
EAN: 9783834806802
ISBN: 978-3-8348-0680-2
Format: Kartonierter Einband (Kt)
Herausgeber: Vieweg+Teubner Verlag
Genre: Analysis
Anzahl Seiten: 407
Gewicht: 716g
Größe: H242mm x B171mm x T23mm
Jahr: 2010

Filialverfügbarkeit

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