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Optimale Entscheidung bei mehrfacher Zielsetzung
G. Fandel

Die vorliegende Arbeit behandelt ein aktuelles Thema der Entschei dungstheorie: die Frage nach der optimalen Entscheidung bei mehr... Weiterlesen
Kartonierter Einband (Kt), 128 Seiten  Weitere Informationen
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Beschreibung

Die vorliegende Arbeit behandelt ein aktuelles Thema der Entschei dungstheorie: die Frage nach der optimalen Entscheidung bei mehr facher Zielsetzung. Mit mehrfachen Zielsetzungen setzte sich zu erst die Entscheidungstheorie bei Unsicherheit auseinander. Ge winnerzielung und Risikominderung sind die beiden Ziele eines Akteurs, der eine Entscheidung bei Unsicherheit zu treffen hat. Die Entscheidungstheorie ging bei der Lasung dieses Problems zu nachst von der Existenz einer Risikopraferenzfunktion aus. Spater wurden Zweifel an der Operationalitat dieses Konzepts und seiner axiomatischen Begrundung laut, und zumindest in der Unternehmens forschung resultierte daraus der Verzicht auf die Ableitung von optimalen Lasungen zugunsten von Risikoprofilen aller "zulassigen Lasungen". Mit der Formulierung des Vektormaximumproblems wurde ein neuer the oretischer Ansatz zur Lasung des Problems optimaler Entscheidungen bei mehrfachen Zielsetzungen gefunden. Fandel stellt die Entwick lung dieses theoretischen Ansatzes klar und anschaulich dar. Er un terscheidet dabei die Zielprogrammierungsmodelle und die Nutzen modelle. Aus der Kritik an diesen Lasungsansatzen folgt die eigene Lasung. Sie beruht auf dem Nachweis der Aquivalenz von Vektormaxi mumproblem und K-parametrischer Programmierung. Damit ist die the oretische Basis fur eine operationale Lasung des Entscheidungspro blems bei mehrfacher Zielsetzung gefunden, die Fandel im Rahmen seines Konvergenzmodells entwickelt. Die Leistungsfahigkeit dieses Modells wird an einigen konkreten Entscheidungsproblemen nachgewie sen.

Klappentext

Die vorliegende Arbeit behandelt ein aktuelles Thema der Entschei­ dungstheorie: die Frage nach der optimalen Entscheidung bei mehr­ facher Zielsetzung. Mit mehrfachen Zielsetzungen setzte sich zu­ erst die Entscheidungstheorie bei Unsicherheit auseinander. Ge­ winnerzielung und Risikominderung sind die beiden Ziele eines Akteurs, der eine Entscheidung bei Unsicherheit zu treffen hat. Die Entscheidungstheorie ging bei der Lasung dieses Problems zu­ nachst von der Existenz einer Risikopraferenzfunktion aus. Spater wurden Zweifel an der Operationalitat dieses Konzepts und seiner axiomatischen Begrundung laut, und zumindest in der Unternehmens­ forschung resultierte daraus der Verzicht auf die Ableitung von optimalen Lasungen zugunsten von Risikoprofilen aller "zulassigen Lasungen". Mit der Formulierung des Vektormaximumproblems wurde ein neuer the­ oretischer Ansatz zur Lasung des Problems optimaler Entscheidungen bei mehrfachen Zielsetzungen gefunden. Fandel stellt die Entwick­ lung dieses theoretischen Ansatzes klar und anschaulich dar. Er un­ terscheidet dabei die Zielprogrammierungsmodelle und die Nutzen­ modelle. Aus der Kritik an diesen Lasungsansatzen folgt die eigene Lasung. Sie beruht auf dem Nachweis der Aquivalenz von Vektormaxi­ mumproblem und K-parametrischer Programmierung. Damit ist die the­ oretische Basis fur eine operationale Lasung des Entscheidungspro­ blems bei mehrfacher Zielsetzung gefunden, die Fandel im Rahmen seines Konvergenzmodells entwickelt. Die Leistungsfahigkeit dieses Modells wird an einigen konkreten Entscheidungsproblemen nachgewie­ sen.



Inhalt

1. Vorbemerkungen.- 2. Formalisierung des Problems mehrfacher Zielsetzung durch das Vektormaximumproblem.- 2.1. Definition des Vektormaximumproblems.- 2.2. Ökonomische Interpretation.- 2.3. Lösungsbegriffe des Vektormaximumproblems.- 3. Lösungsansätze zum Vektormaximumproblem.- 3.1. Begriff des Ersatzproblems.- 3.2. Optimallösungen von Ersatzproblemen des Vektormaximumproblems.- 3.2.1. Zielprogrammierungsmodelle.- 3.2.1.1. Abstandsfunktion als Ersatzzielfunktion.- 3.2.1.2. Lösungsansatz von CHARNES und COOPER.- 3.2.1.3. TSCHEBYSCHEFF - Approximation.- 3.2.1.4. Zielprogrammierungsansatz von IJIRI.- 3.2.2. Nutzenmodelle.- 3.2.2.1. Das parametrische Programm als Standardmodell.- 3.2.2.2. Bestimmung der Zielgewichte bei MARGLIN.- 3.2.2.3. Konvergenzmodell von GEOFFRION.- 3.3. Kritik an den bisherigen Lösungsansätzen.- 4. Äquivalenz zwischen Lösungen eines Vektormaximumproblems und der Optimallösung eines K-parametrischen Programmierungsproblems.- 4.1. Vorbemerkungen.- 4.2. Beweis der Äquivalenzbeziehung.- 5. Konvergenzmodell zur Bestimmung der Optimallösung bei mehrfacher Zielsetzung auf der Grundlage eines parametrischen Programmierungsproblems und der Trennebenentechnik.- 5.1. Vorbemerkungen.- 5.2. Modellaufbau.- 5.3. Diskussion des Modells.- 5.4. Nachweis der Konvergenzeigenschaft.- 6. Schlußbemerkungen zum theoretischen Konzept des Entscheidungsproblems bei mehrfacher Zielsetzung.- 7. Anwendungsgebiete des Entscheidungsproblems bei mehrfacher Zielsetzung.- 7.1. Makroökonomische Anwendungsmöglichkeiten.- 7.1.1. Allgemeiner Überblick.- 7.1.2. Behandlung der Zielantinomie von ökonomischer Effizienz und Verbesserung der Einkommensverteilung in der Nutzen-Kosten-Analyse.- 7.2. Mikroökonomische Anwendungsmöglichkeiten.- 7.2.1. Zielkatalog des Unternehmens.- 7.2.2. Umsatz und Gewinn als Elemente eines mehrdimensionalen unternehmerischen Zielkatalogs.- 7.3. Lösung von Zielkonflikten bei Mehrpersonen-Entscheidungsprozessen.- 7.4. Ermittlung der Lösungsstruktur zur Entscheidungsvorbereitung bei unbekannter Zielmenge.- 8. Literaturverzeichnis.

Produktinformationen

Titel: Optimale Entscheidung bei mehrfacher Zielsetzung
Autor: G. Fandel
EAN: 9783540060642
ISBN: 978-3-540-06064-2
Format: Kartonierter Einband (Kt)
Herausgeber: Springer
Genre: Management
Anzahl Seiten: 128
Gewicht: 255g
Größe: H254mm x B178mm x T7mm
Jahr: 1972

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