Diplomarbeit aus dem Jahr 1997 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2, Eberhard-Karls-Universität Tübingen (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät), Veranstaltung: Prof. Dr. Manfred Stadler, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
A.Einleitung
I.Die klassische Investitionstheorie
II.Investitionsentscheidung bei Risikoaversion
III.Der Options-Ansatz der Investitionstheorie
B.Investitionsmodelle bei diskreten Zeitpunkten
I.Unsicherheit über den Preis ab der nächsten Periode
1.Berechnung des Optionswerts als Differenz der Barwerte
2.Berechnung des Optionswerts mittels eines Optionspreismodells
II.Unsicherheit über den Zinssatz
C.Stochastische Prozesse
I.Die Markov-Eigenschaft
II.Der Wiener-Prozeß
III.Allgemeiner Wiener-Prozeß (Brownsche Bewegung mit Drift)
IV.Ito Prozeß
V.Geometrische Brownsche Bewegung
VI.Ito s Lemma
D.Methode der Optionsbewertung
E.Investitionsmodelle bei stetigem Zeitverlauf
I.Optimaler Investitionszeitpunkt
1.Deterministischer Fall
2.Stochastischer Fall
II.Optimaler Desinvestitionszeitpunkt
1.Vorübergehende Desinvestition
a.Der Wert des Projekts
b.Der Wert der Investitionsgelegenheit
2.Endgültige Desinvestition
F.Investitionsmodelle bei vollständigem Wettbewerb
I.Unternehmensspezifische Unsicherheit
II.Branchenspezifische Unsicherheit
1.Preisbildungsprozeß unter Unsicherheit im Polypol
2.Preisbildungsprozeß unter Unsicherheit im Monopol
G.Folgerungen
I.Folgerungen für unternehmerische Investitionsentscheidungen
II.Folgerungen für staatliche Eingriffe
H.Anhang
I.Literaturverzeichnis
Bei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu.
Bitte fordern Sie die Unterlagen unter agentur@diplom.de, per Fax unter 040-655 99 222 oder telefonisch unter 040-655 99 20 an.

Klappentext

Inhaltsangabe: Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: A.Einleitung I.Die klassische Investitionstheorie II.Investitionsentscheidung bei Risikoaversion III.Der Options-Ansatz der Investitionstheorie B.Investitionsmodelle bei diskreten Zeitpunkten I.Unsicherheit über den Preis ab der nächsten Periode 1.Berechnung des Optionswerts als Differenz der Barwerte 2.Berechnung des Optionswerts mittels eines Optionspreismodells II.Unsicherheit über den Zinssatz C.Stochastische Prozesse I.Die Markov-Eigenschaft II.Der Wiener-Prozeß III.Allgemeiner Wiener-Prozeß (Brownsche Bewegung mit Drift) IV.Ito Prozeß V.Geometrische Brownsche Bewegung VI.Ito?s Lemma D.Methode der Optionsbewertung E.Investitionsmodelle bei stetigem Zeitverlauf I.Optimaler Investitionszeitpunkt 1.Deterministischer Fall 2.Stochastischer Fall II.Optimaler Desinvestitionszeitpunkt 1.Vorübergehende Desinvestition a.Der Wert des Projekts b.Der Wert der Investitionsgelegenheit 2.Endgültige Desinvestition F.Investitionsmodelle bei vollständigem Wettbewerb I.Unternehmensspezifische Unsicherheit II.Branchenspezifische Unsicherheit 1.Preisbildungsprozeß unter Unsicherheit im Polypol 2.Preisbildungsprozeß unter Unsicherheit im Monopol G.Folgerungen I.Folgerungen für unternehmerische Investitionsentscheidungen II.Folgerungen für staatliche Eingriffe H.Anhang I.Literaturverzeichnis Bei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu. Bitte fordern Sie die Unterlagen unter agentur@diplom.de, per Fax unter 040-655 99 222 oder telefonisch unter 040-655 99 20 an.