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Rationalisierbare Erwartungen

  • Kartonierter Einband
  • 312 Seiten
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Beschreibung

Dieses Buch zeigt, wie Modelle, in denen die endogenen Variablen von Erwartungen über diese Variablen abhängen, durch Annahmen an die Informationen der Marktteilnehmer geschlossen werden können. Dazu wird ein Rahmenmodell entwickelt, welches nichtkooperative Spiele als Spezialfall einschließt, aber auch mikro- und makroökonomische Systeme, die sich nicht in der Form eines Spiels beschreiben lassen. Die beiden Kernfragen, die hier beantwortet werden sind: 1. Welche Gleichgewichte ergeben sich aus der Annahme, daß die Wirtschaftssubjekte über die gleichen Informationen verfügen wie der Modellbetrachter? 2. Welche Informationen werden von dem Konzept rationaler Erwartungen bzw. dem Nash-Gleichgewicht implizit vorausgesetzt?

Inhalt

1 Einleitung.- 2 Rationale Erwartungen.- 2.1 Muths Hypothese 'rationaler Erwartungen'.- 2.2 Rationale Erwartungen in der Makroökonomik.- 2.2.1 Gleichheit von erwarteter und objektiver Verteilung.- 2.2.2 Gleichheit von individuellen Erwartungen und bedingter objektiver Verteilung.- 2.3 Rationale Erwartungen in der Mikroökonomik.- 2.3.1 Zwei-Perioden-Tauschökonomie mit exogener Unsicherheit.- 2.3.2 Übereinstimmung subjektiver Erwartungen im Arrow-Debreu-Modell.- 2.4 Radners Definition rationaler Erwartungen.- 2.5 Zusammenfassung.- 3 Modell überlappender Generationen.- 3.1 OLG-Modell mit reinem Wertaufbewahrungsmittel ohne exogene Unsicherheit.- 3.2 Gleichgewichte und rationale Erwartungen.- 3.3 Beispiel: CES-Nutzenfunktionen.- 3.4 Multiple Gleichgewichte zu rationalen Erwartungen.- 3.4.1 Individuelle Erwartungen sind präziser als die Vorhersagen der Theorie.- 3.4.2 Gleichgewichte werden durch Startwerte determiniert.- 3.4.3 Erwartungen verschiedener Wirtschaftssubjekte hängen voneinander ab.- 3.4.4 Informationsannahmen widersprechen Zeitrichtung.- 3.5 Rationalisierbare Punkterwartungen.- 3.6 Rationalisierbare Erwartungen in Form von Wahrscheinlichkeiten.- 3.7 Sunspot-Gleichgewichte und rationalisierbare Erwartungen.- 3.8 Zusammenfassung.- 4 Entscheidungstheoretische Grundlagen: Die Darstellung von Unsicherheit.- 4.1 Punkterwartungen.- 4.2 Wahrscheinlichkeitsmaße.- 4.3 Systeme bedingter Wahrscheinlichkeiten.- 4.4 Maße relativer Wahrscheinlichkeiten.- 4.4.1 Absolute Wahrscheinlichkeiten.- 4.4.2 Bedingte Wahrscheinlichkeiten.- 4.4.3 Mögliche und unmögliche Ereignisse.- 4.4.4 Erwartungswert.- 4.4.5 Unabhängigkeit.- 5 Allgemeine Beschreibung eines ökonomischen Systems.- 5.1 Variablen.- 5.2 Notation.- 5.3 Exogene Variablen.- 5.4 Entscheidungsvariablen.- 5.4.1 Zulässige a-priori-Erwartungen.- 5.4.2 Informationen.- 5.4.3 Informationen über realisierte Werte.- 5.4.4 A-posteriori-Erwartungen.- 5.4.5 Entscheidungskorrespondenzen.- 5.5 Andere endogene Variablen.- 5.6 Lösung eines ökonomischen Systems.- 5.6.1 Mögliche gemeinsame Realisationen aller Variablen.- 5.6.2 Kausalität und die Richtung der Zeit.- 5.6.3 Gleichgewichte.- 5.7 Gleichgewichte zu rationalen Erwartungen.- 5.7.1 Rationale Erwartungen im Sinne von Radner.- 5.7.2 Rationale Erwartungen im Sinne von Muth, Lucas und Prescott.- 5.7.3 Eigenschaften rationaler Erwartungen.- 5.7.4 Konsistenz und Information.- 6 Modellierung von Informationen über das ökonomische System und über Erwartungen.- 6.1 Informationen über Variablen, Wertebereiche und Metatheorie.- 6.2 Informationen über mögliche exogene Werte.- 6.3 Informationen über Ergebniskorrespondenzen.- 6.4 Informationen über entscheidungskonsistente Werte.- 6.4.1 Informationen über Entscheidungskorrespondenzen.- 6.4.2 Informationen über Informationskorrespondenzen zu realisierten Werten.- 6.4.3 Informationen über zulässige a-priori-Erwartungen.- 6.5 Verarbeitung der Informationen über das ökonomische System.- 6.6 Informationen über Erwartungen.- 6.7 Verarbeitung der Informationen über Erwartungen.- 6.8 Ökonomisches System mit struktureller Information.- 6.9 Informationen über Informationsstruktur.- 6.9.1 Informationen über strukturelle Informationskorrespondenzen.- 6.9.2 Verarbeitung der Informationen über strukturelle Informationskorrespondenzen.- 6.10 Strukturelle Informationskorrespondenzen.- 7 Entscheidungstheoretische Fundierung von Lösungskonzepten für nichtstochastische ökonomische Systeme.- 7.1 Darstellung struktureller Informationen durch Konsistenzbedingungen an a-priori-Erwartungen.- 7.2 Keine Information über a-priori-Erwartungen.- 7.2.1 Vollständige Information über das ökonomische System.- 7.2.2 "Curb Sets".- 7.2.3 Iterativ undominierte Werte.- 7.2.4 Übereinstimmung der Erwartungen mit den Vorhersagen der Theorie.- 7.3 Vollständige Information über das ökonomische System und die a-priori-Erwartungen.- 7.3.1 "Strongly admissible priors".- 7.4 Gleichgewichte zu rationalen Erwartungen.- 7.4.1 Strikte Gleichgewichte.- 7.4.2 Menge der Gleichgewichte zu rationalen Erwartungen.- 7.5 Zusammenfassung.- 8 Entscheidungstheoretische Fundierung von Lösungskonzepten für stochastische ökonomische Systeme.- 8.1 Informationen über Wahrscheinlichkeiten.- 8.1.1 Konsistente a-priori-Erwartungen.- 8.1.2 Informationen über Informationskorrespondenzen.- 8.1.3 Informationsverarbeitung.- 8.1.4 Ökonomisches System mit Informationen über Struktur, Erwartungen und Wahrscheinlichkeiten.- 8.1.5 Lösung eines ökonomischen Systems mit Informationen über Struktur, Erwartungen und Wahrscheinlichkeiten.- 8.2 Keine Information über Priors oder Wahrscheinlichkeiten.- 8.3 Vollständige Information über Priors.- 8.4 Gleichgewichte zu rationalen Erwartungen im Sinne von Radner.- 8.5 Vollständige Information über Wahrscheinlichkeiten.- 8.6 Vollständige Information über Priors und Wahrscheinlichkeiten.- 8.7 Gleichgewichte zu rationalen Erwartungen im Sinne von Muth, Lucas und Prescott.- 8.8 Zusammenfassung.- 9 Beispiele.- 9.1 Spiel in Normalform.- 9.1.1 Undominierte Strategien.- 9.1.2 Iterativ undominierte und rationalisierbare Strategien.- 9.1.3 Common Knowledge und strukturelle Information.- 9.1.4 "Curb Sets" und "Tight Curb Sets".- 9.1.5 Nash-Gleichgewichte.- 9.2 Modell überlappender Generationen.- 9.3 Radner-Modell.- 9.4 Zwei-Perioden-Tauschökonomie.- 9.5 Makroökonomisches Modell.- 10 Schlußbemerkungen.- Anhang A. Modell überlappender Generationen: Beweise.- Anhang B. Maße relativer Wahrscheinlichkeiten: Beweise.- Anhang C. Lösung eines ökonomischen Systems: Beweise.- Anhang D. Entscheidungstheoretische Fundierung: Beweise.- Anhang E. Beweise zu Kapitel 9.- Notationstabelle.- Namensregister.

Produktinformationen

Titel: Rationalisierbare Erwartungen
Untertitel: Eine entscheidungstheoretische Fundierung ökonomischer und spieltheoretischer Gleichgewichtskonzepte
Autor:
EAN: 9783790808889
ISBN: 978-3-7908-0888-9
Format: Kartonierter Einband
Herausgeber: Physica-Verlag HD
Genre: Betriebswirtschaft
Anzahl Seiten: 312
Gewicht: 468g
Größe: H155mm x B235mm x T22mm
Jahr: 1995

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