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Konvergenztests numerischer Verfahren

  • Kartonierter Einband
  • 96 Seiten
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Mittels einem stochastischen Differentialgleichungs-Modell ist es möglich Kursverläufe zu modellieren. Ein einfaches und weit verb... Weiterlesen
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Beschreibung

Mittels einem stochastischen Differentialgleichungs-Modell ist es möglich Kursverläufe zu modellieren. Ein einfaches und weit verbreitets Modell basiert auf der wohlbekannten geometrischen Brownschen Bewegung. Dieses Modell bildet die Grundlage vieler finanzmathematischer Anwendungen. Ein solches stochastisches Differentialgleichungs-Modell ist mittels numerischer Verfahren lösbar, zum Beispiel mit den Itô-Taylor-Verfahren.

Autorentext

geb. 1988, Abitur 2007 am Gymnasium Neustadt/WN, Studium an der mathematischen Fakultät der Universität Bayreuth, Bachelor of Science in Wirtschaftsmathematik 2011



Klappentext

Mittels einem stochastischen Differentialgleichungs-Modell ist es möglich Kursverläufe zu modellieren. Ein einfaches und weit verbreitets Modell basiert auf der wohlbekannten geometrischen Brownschen Bewegung. Dieses Modell bildet die Grundlage vieler finanzmathematischer Anwendungen. Ein solches stochastisches Differentialgleichungs-Modell ist mittels numerischer Verfahren lösbar, zum Beispiel mit den Itô-Taylor-Verfahren.

Produktinformationen

Titel: Konvergenztests numerischer Verfahren
Untertitel: Stochastische Differentialgleichungen
Autor:
EAN: 9783639444483
ISBN: 978-3-639-44448-3
Format: Kartonierter Einband
Herausgeber: AV Akademikerverlag
Genre: Sonstiges
Anzahl Seiten: 96
Gewicht: 159g
Größe: H220mm x B150mm x T6mm
Jahr: 2014