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Derivatemarkt

  • Kartonierter Einband
  • 121 Seiten
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Beschreibung

Quelle: Wikipedia. Seiten: 121. Kapitel: Differenzkontraktanbieter, Optionsgeschäft, Terminbörse, Termingeschäft, Derivat, Backwardation, Swap, Contango, Credit Default Swap, Optionsstrategie, Wetterderivat, ABN AMRO, Eurex, Hamburger Börse, Volax-Future, Black-Scholes-Modell, Discountzertifikat, Cox-Ross-Rubinstein-Modell, Managed Futures, Handelssystem, Deutscher Derivate Verband, Leverage-Effekt, Baltic Exchange, Forward, IntercontinentalExchange, Hedgegeschäft, Chicago Board of Trade, Forward Freight Agreement, Optionspreistheorie, Zinscap und Zinsfloor, Glattstellung, Verfügbarkeitsprämie, Tages- und Termingeldhandel, Barrier-Option, New York Mercantile Exchange, Call-Option, Asiatische Option, ABX.HE, Equity Swap, Terminmarkt, ITraxx, DAX-Future, Chicago Board Options Exchange Volatility Index, Euro-Bund-Future, Hexensabbat, Prolongation, Swaption, Forward Rate Agreement, Put-Option, IG Group, Optionsschein, Optionsanleihe, Implizite Volatilität, Terminzins, London Metal Exchange, Straddle, Deutsche Terminbörse, Mini-Future, Devisentermingeschäft, ICE Futures U.S., Digital-Option, Delta-Hedging, RMX Risk Management Exchange, Euro Interbank Offered Rate, VDAX, Outperformance-Zertifikat, London Interbank Offered Rate, Total Rate of Return Swap, Credit Default Swap Index, Delta Index, Long und Short, Cliquet, Chicago Mercantile Exchange, CMC Markets, ITraxx SovX Western Europe Index, Put-Call-Ratio, Turtle-Trader, Collar, Zero-Cost-Collar, Logarithmierte Rendite, Korn-Kreer-Lenssen-Modell, Lookback-Option, Singapore Exchange, Dividendenderivat, Margin, Bucket Shop, Hausse-Spread, Korea Exchange, ELX Futures, Bermuda-Option, Moneyness, Baisse-Spread, Reverse Hedge, Abn Assets, Hebel, Basiswert, Covered Call, Minneapolis Grain Exchange, Euro-Bobl-Future, Constant Maturity Swap, Low Exercise Price Option, Butterfly, Stillhalter, Protective Put, Energiederivat, Euro-Schatz-Future, Ausübungspreis, Volatilitäts-Smile, Chooser Option, Dubai Mercantile Exchange, Makroderivat, Barausgleich, Fish Pool, Devisenoptionsgeschäft, Exotische Option, Endstation Parkett, International Monetary Market, Participating Cap, Open interest, Verfallstermin, Termindevisen, Zinsoption, Optionssensitivität, Beta-Hedging, Ausübungsdatum, Kansas City Board of Trade, U.S. Futures Exchange, SOFFEX, Index-Future, Bondoption, Papiergold. Auszug: Ein Credit Default Swap (CDS, engl. Kreditausfall-Swap) ist ein Kreditderivat, das es erlaubt, Ausfallrisiken von Krediten, Anleihen oder Schuldnernamen zu handeln. Ein CDS ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, der Bezug auf einen Referenzschuldner (als Basiswert) nimmt. Referenzschuldner sind typischerweise große, kapitalmarktnotierte Unternehmen. Eine Vertragspartei, der sogenannte Sicherungsnehmer, bezahlt eine laufend zu entrichtende sowie zusätzlich eine einmalig am Anfang zu zahlende Prämie. Dafür erhält er von seinem Vertragspartner, dem sogenannten Sicherungsgeber, eine Ausgleichszahlung, sofern der in dem CDS-Vertrag bezeichnete Referenzschuldner ausfällt. Der CDS ähnelt damit einer Kreditversicherung. Allerdings erhält der Sicherungsnehmer die Ausgleichzahlung unabhängig davon, ob ihm durch den Ausfall des Referenzschuldners überhaupt ein Schaden entsteht. Credit Default Swaps sind also ein Instrument, mit dem unabhängig von bestehenden Kreditbeziehungen Kreditrisiken gehandelt und Long und Short gegangen werden kann. CDS sind außerbörslich gehandelte Geschäfte (Over-the-Counter-Geschäfte, OTC-Geschäfte). Zur Vere...

Produktinformationen

Titel: Derivatemarkt
Untertitel: Differenzkontraktanbieter, Optionsgeschäft, Terminbörse, Termingeschäft, Derivat, Backwardation, Swap, Contango, Credit Default Swap, Optionsstrategie, Wetterderivat, ABN AMRO, Eurex, Hamburger Börse, Volax-Future, Black-Scholes-Modell
Editor:
EAN: 9781158935444
ISBN: 978-1-158-93544-4
Format: Kartonierter Einband
Herausgeber: Books LLC, Reference Series
Genre: Branchen
Anzahl Seiten: 121
Gewicht: 249g
Größe: H246mm x B195mm x T6mm
Jahr: 2011