Das Zinsänderungsrisiko

Von:

David Nix

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Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,7, Universität Kassel, Veranstaltung: Gesamtbanksteuerung, Sprache: Deutsch, Abstract: Der deutsche Unternehmer und Gründer der Bertelsmann - Stiftung hat einmal gemeint, "Die Ablehnung eines Risikos ist für ein Unternehmen das größte Risiko." Dennoch müssen sich Verantwortliche eines Unternehmens, im Besonderen die eines Kreditinstituts, sich des Ausmaßes bewusst sein, bzw. sich im Vorhinein dazu entscheiden, wie viel Risiko sie tragen wollen. In Kreditinstitute wird der Ertrag aus Zinserträgen erwirtschaftet. Die Verleihung von Geld muss ertragsbringend gestaltet sein. Der Zins dient als quantifizierbare Risikoabschätzung für die Verleihung. Nur durch das Eingehen von Risiken lassen sich Erträge gewinnen. Dennoch muss sich die Verantwortlichen in einem Kreditinstitut im Klaren sein, wie viel Risiko sie tragen können und wollen. Die Marktzinsentwicklung für Finanztitel ist in den letzten Jahrzehnten um ein vielfaches volatiler geworden. Für die Führungsebene eines Kreditinstituts ist es daher von immenser Bedeutung, wie die zukünftige Zinsentwicklung aussieht. Da die möglichen Szenarien aber oftmals von der Realität als falsch prognostiziert eingestuft werden, lässt sich ein Zinsänderungsrisiko feststellen. Das Zinsänderungsrisiko muss von daher quantifizierbar sein, damit Geschäftspositionen darauf hinaus überprüft werden können. Zudem kann mit dem erfassten Zinsänderungsrisiko auch überprüft werden, ob bei eintretenden Risikoverlusten der Fortbestand des Kreditinstituts gesichert ist. Die Hausarbeit zum Thema "Das Zinsänderungsrisiko" wird sich mit der Risikopolitik eines Kreditinstituts, der Definition und der Einordnung des Zinsänderungsrisikos, den Zinsschwankungen, den Bestimmungsfaktoren und der Quantifizierung befassen. Was das Zinsänderungsrisiko ist und welche Größe es in einer jeweiligen Geschäftsposition, bzw. in der Gesamtbilanzbetrachtung, aufweist, soll in dieser Arbeit aufgezeigt werden. In der Arbeit werden zur Veranschaulichung eigene Modellrechnungen und Grafiken aufgeführt, bzw. es werden Werte und Abbildungen aus aufgeführten Quellen hinzugezogen.