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Stochastik

  • Kartonierter Einband
  • 609 Seiten
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Beschreibung

Fundierte und anwendungsbezogene Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. Ob digitale Nachrichtenübertragung, Schaltkreissimulation, Verfahrenstechnik oder Financial Engineering - die meisten modernen Verfahren in der Technik und Informatik beruhen auf stochastischen Prinzipien. Alle Resultate sind in diesem Buch ausführlich motiviert und exakt bewiesen. Hervorragend geeignet für Selbststudium und Vorlesungsbegleitung.

Inhalt

Grundlagen der Maßtheorie.- Das Lebesgue-Integral.- Wahrscheinlichkeitsräume.- Zufallsvariablen.- Unabhängigkeit.- Folgen und Reihen unabhängiger Zufallsvariablen.- Der zentrale Grenzwertsatz.- Bedingte Erwartungen.- Markov-Ketten.- Poisson-Prozesse.- Zeitdiskrete Martingale.- Brownsche Bewegung.- Zeitstetige Martingale.- Ito-Integrale.- Schätztheorie.- Testtheorie.- Lineare statistische Modelle.- Anwendung: Datenanalyse bei einem Recovery Boiler.- Anhang A: Existenzaussagen.- Anhang B: Lp Räume.- Anhang C: Wertetabellen.- Anhang D: Wahrscheinlichkeitstheorie zum Nachschlagen.

Produktinformationen

Titel: Stochastik
Untertitel: Theorie und Anwendungen
Autor:
EAN: 9783540216766
ISBN: 978-3-540-21676-6
Format: Kartonierter Einband
Herausgeber: Springer-Verlag GmbH
Genre: Analysis
Anzahl Seiten: 609
Gewicht: 954g
Größe: H240mm x B156mm x T37mm
Jahr: 2004
Land: DE
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