Gleichgewichtsmodelle mit unscharfen Preisinformationen

Diese Arbeit entwickelt zunächst eine Entscheidungstheorie für Preiserwartungen in Form unscharfer Mengen. Im weiteren Verlauf stellt die Arbeit verschiedene Gleichgewichtsmodelle auf Grundlage dieser Entscheidungstheorie vor. Schwerpunkt jedes Modells sind Bedingungen, die jeweils die Existenz eines Gleichgewichtes sicherstellen.

In der volkswirtschaftlichen Gleichgewichtstheorie herrscht zur Modellierung von Preisunsicherheit die Wahrscheinlichkeitstheorie vor. Diese Arbeit verfolgt einen alternativen Ansatz unter Verwendung sogenannter unscharfer Mengen (Fuzzy Sets). Die Untersuchung beginnt mit der Vorstellung einer Entscheidungstheorie auf Grundlage dieser unscharfen Mengen. Im weiteren Verlauf stellt die Arbeit verschiedene Gleichgewichtsmodelle unter Verwendung dieser Entscheidungstheorie vor. Schwerpunkt jedes Modells ist das Herausarbeiten von Bedingungen, die jeweils die Existenz eines Gleichgewichtes sichern. Es stellt sich heraus, dass Risikoaversion in allen Modellen eine wichtige Bedingung ist.

Autorentext

Daniel Stubbe studierte Wirtschaftsmathematik an der Universität Hamburg. Anschließend war er am Institut für Statistik und Ökonometrie der Universität Hamburg tätig.

Inhalt

Inhalt: Einige Elemente der Theorie unscharfer Mengen Entscheidung unter Unsicherheit Gütermärkte mit unscharfen Preisinformationen Ein Modell mit unbekannten Beschaffungspreisen Modell eines Erwartungsgleichgewichtes Finanzmarktmodell mit unbekannten Preisentwicklungen.