Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustands-diskreten Modellen

Klappentext

Untersuchung des zeit- und zustandsdiskreten Modells von Kishimoto, in dem für die Bewertung von Derivaten wie Optionen und Futures gleichzeitig das Zinsrisiko und eine weitere eigenständige Risikoquelle (Aktienrisiko) erfaßt werden.

Inhalt
1 Einleitung.- 2 Grundlagen der Bewertung in diskreten Modellen.- 2.1 Allgemeine Darstellung der Ökonomie.- 2.2 Risikoneutrale Bewertung.- 3 Ein Modell für Aktienderivate.- 4 Ein Modell für zinsderivative Wertpapiere.- 5 Ein Modell mit Zins- und Wertpapierrisiko.- 5.1 Beschreibung der Modellökonomie.- 5.2 Zustands- und Pfadunabhängigkeit.- 6 Bewertung derivativer Finanztitel bei Zins- und Wertpapierrisiko.- 6.1 Bewertung von Forwards und Futures.- 6.2 Bewertung von Optionen.- 6.3 Bewertung von Wandel- und Optionsanleihen.- 7 Zeitstetige Betrachtung.- 7.1 Vorbemerkungen.- 7.2 Konvergenz von Erwartungswert und Varianz der Aktienrendite.- 7.3 Verteilungskonvergenz.- 8 Zusammenfassung und Schlußbemerkungen.- Verzeichnis der mathematischen Symbole.