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Hedge-Fonds versus traditionelle Anlageformen

  • Kartonierter Einband
  • 96 Seiten
Inhaltlich unveränderte Neuauflage. Obwohl Hedge-Fonds bereits seit mehreren Jahrzehnten existieren, ist erst in jüngs ter Zeit di... Weiterlesen
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Beschreibung

Inhaltlich unveränderte Neuauflage. Obwohl Hedge-Fonds bereits seit mehreren Jahrzehnten existieren, ist erst in jüngs ter Zeit die Diskussion hinsichtlich der von dieser Anlageklasse aus gehen den Risiken aufgekommen. So wird dem Hedge-Fonds Management vor geworfen, ohne Rücksicht aktiv auf einzelne Finanztitel oder sogar auf in ter nationale Finanzsysteme Einfluss zu nehmen. Auf der anderen Seite gelten Hedge-Fonds als attraktive Anlageformen, da durch die ihnen zur Verfügung stehenden Finanzinstrumente unabhängig vom Marktumfeld positive Ren di ten erzielt werden können. Insbesondere durch die wachsende Bedeutung an ge messener Renditen, rücken daher Hedge-Fonds ins Blickfeld Privat- als auch in stitutioneller Anleger. Der Autor Arno Melcher gibt einführend einen Überblick über die Vielzahl der auf den Finanzmärkten gehandelten Hedge-Fonds-Strategien. Schwerpunkt bil den Kapitel 5 und 6. Hier werden verschiede Hedge-Fonds-Strategien mit tra ditionellen Anlageformen anhand geeigneter Performancemaße, wie z.B. LPM-Maße, verglichen. Desweitern erfolgt eine Portfolioanalyse, die auf dem Mo dell von Markowitz basiert. Das Buch richtet sich sowohl an wissenschaftliche Fachkräfte, als auch an den in te ressierten Anleger.

Autorentext

Diplom-Ökonom, Ausbildung zum Bankaufmann bei der Sparkasse Hannover, Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hannover mit den Schwerpunkten: Banken & Finanzierung, Controlling, Rechnungslegung & Wirtschaftsprüfung. Angestellt bei Ernst & Young AG in der Assurance & Advisory Business Services.



Klappentext

Inhaltlich unveränderte Neuauflage. Obwohl Hedge-Fonds bereits seit mehreren Jahrzehnten existieren, ist erst in jüngs­ter Zeit die Diskussion hinsichtlich der von dieser Anlageklasse aus­gehen­den Risiken aufgekommen. So wird dem Hedge-Fonds Management vor­geworfen, ohne Rücksicht aktiv auf einzelne Finanztitel oder sogar auf in­ter­nationale Finanzsysteme Einfluss zu nehmen. Auf der anderen Seite gelten Hedge-Fonds als attraktive Anlageformen, da durch die ihnen zur Verfügung stehenden Finanzinstrumente unabhängig vom Marktumfeld positive Ren­di­ten erzielt werden können. Insbesondere durch die wachsende Bedeutung an­ge­messener Renditen, rücken daher Hedge-Fonds ins Blickfeld Privat- als auch in­stitutioneller Anleger. Der Autor Arno Melcher gibt einführend einen Überblick über die Vielzahl der auf den Finanzmärkten gehandelten Hedge-Fonds-Strategien. Schwerpunkt bil­den Kapitel 5 und 6. Hier werden verschiede Hedge-Fonds-Strategien mit tra­ditionellen Anlageformen anhand geeigneter Performancemaße, wie z.B. LPM-Maße, verglichen. Desweitern erfolgt eine Portfolioanalyse, die auf dem Mo­dell von Markowitz basiert. Das Buch richtet sich sowohl an wissenschaftliche Fachkräfte, als auch an den in­te­ressierten Anleger.

Produktinformationen

Titel: Hedge-Fonds versus traditionelle Anlageformen
Untertitel: Performance und Risiken
Autor:
EAN: 9783639405644
ISBN: 978-3-639-40564-4
Format: Kartonierter Einband
Herausgeber: AV Akademikerverlag
Genre: Wirtschaft
Anzahl Seiten: 96
Gewicht: 159g
Größe: H220mm x B150mm x T6mm
Jahr: 2012
Auflage: Aufl.
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