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Robuste Ratingverfahren

  • Kartonierter Einband
  • 308 Seiten
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Ratings bilden seit langem ein etabliertes Instrument in der Finanzwirtschaft, um Investitions- und Finanzierungsentscheidungen zu... Weiterlesen
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Beschreibung

Ratings bilden seit langem ein etabliertes Instrument in der Finanzwirtschaft, um Investitions- und Finanzierungsentscheidungen zu unterstützen. In der bisherigen Praxis waren sie nicht selten durch subjektive Beurteilungsverfahren bestimmt. Der Bankenwettbewerb und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen führen verstärkt zum Einsatz statistischer Verfahren, um Ausfallrisiken objektiv und standardisiert quantifizieren zu können. Andreas Oelerich untersucht die Qualität dieser statistischen Ratingverfahren. Er diskutiert den Ratingbegriff und zeigt Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft sowie mathematisch-statistische Ratingverfahren auf. Anschließend stellt er ein Assessment-Center vor, das die Evaluierung verschiedener quantitativer Ratingverfahren zulässt. Simulationsstudien zeigen, dass Resamplingverfahren den Prognoseprozess optimieren können.

Autorentext
Dr. Andreas Oelerich promovierte bei Prof. Dr. Thorsten Poddig am Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwirtschaft, der Universität Bremen. Er ist Controller für Kreditrisiken bei der HSH Nordbank AG in Hamburg.



Zusammenfassung
Andreas Oelerich untersucht die Qualität statistischer Ratingverfahren. Er diskutiert den Ratingbegriff und zeigt Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft sowie mathematisch-statistische Ratingverfahren auf. Anschließend stellt er ein Assessment-Center vor, das die Evaluierung verschiedener quantitativer Ratingverfahren zulässt. Simulationsstudien zeigen, dass Resamplingverfahren den Prognoseprozess optimieren können.

Inhalt
Grundlagen finanzwirtschaftlicher Ratings Ratings in der Kreditwirtschaft Methodische Probleme bei quantitativen Ratingverfahren Verallgemeinerte lineare Modelle Nichtparametrische statistische Methoden Integriertes Rating-Simulationssystem Evaluierung quantitativer Ratingverfahren Integration von Resamplingverfahren

Produktinformationen

Titel: Robuste Ratingverfahren
Untertitel: Zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren
Autor:
Vorwort von:
EAN: 9783824483044
ISBN: 978-3-8244-8304-4
Format: Kartonierter Einband
Herausgeber: Dt. Universitätsvlg.
Genre: Betriebswirtschaft
Anzahl Seiten: 308
Gewicht: 424g
Größe: H211mm x B149mm x T18mm
Jahr: 2005
Auflage: 2005