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Implizite Volatilitäten am Aktien- und Optionsmarkt

  • Kartonierter Einband
  • 376 Seiten
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Dissertation Universität GH Duisburg 1998Zur Quantifizierung des Risikos auf Kapitalmärkten spielte die historische Volatilität al... Weiterlesen
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Beschreibung

Dissertation Universität GH Duisburg 1998

Zur Quantifizierung des Risikos auf Kapitalmärkten spielte die historische Volatilität als marktdeduziertes Risikomaß bisher eine wichtige Rolle. Durch die zunehmende Bedeutung von Terminmärkten auf nationaler und internationaler Ebene und die wachsende Sensibilisierung der Marktteilnehmer für Parameterveränderungen rückt die implizite Volatilität immer stärker ins Blickfeld. Andreas Dartsch analysiert die zentralen (statistischen) Eigenschaften von impliziten Volatilitäten für den deutschen Kapitalmarkt und untersucht saisonale Einflüsse. Der Autor zeigt mögliche Anwendungsbereiche auf und beurteilt sie. Im Mittelpunkt stehen dabei sowohl die Termin- als auch die Kassamärkte.

Autorentext

Dr. Andreas Dartsch war Assistent am Lehrstuhl von Prof. Dr. Bernd Rolfes an der Universität Duisburg. Er ist heute Partner der Dartsch Groch Consulting, Gesellschaft für Beratung und Schulung in Mülheim a. d. Ruhr.



Klappentext

Der Autor analysiert die zentralen (statistischen) Eigenschaften von impliziten Volatilitäten für den deutschen Kapitalmarkt und untersucht saisonale Einflüsse. Im Mittelpunkt stehen dabei sowohl die Termin- als auch die Kassenmärkte.



Inhalt

Bedeutung und Konzepte zur Ermittlung impliziter Volatilitäten - Empirische Untersuchung impliziter Volatilitäten - Anwendungsbereiche impliziter Volatilitäten

Produktinformationen

Titel: Implizite Volatilitäten am Aktien- und Optionsmarkt
Untertitel: Diss.
Autor:
EAN: 9783824469260
ISBN: 978-3-8244-6926-0
Format: Kartonierter Einband
Herausgeber: Deutscher Universitätsverlag
Genre: Management
Anzahl Seiten: 376
Gewicht: 486g
Größe: H210mm x B148mm x T20mm
Jahr: 1999
Auflage: 1999