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Bewertung von an TURKDEX gehandelten Futureskontrakten

  • Kartonierter Einband
  • 140 Seiten
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Beschreibung

Das Ziel dieser Arbeit ist erstens, einen Überblick auf die verschiedenen Bewertungsansätze von Futureskontrakten zu geben und dadurch einen Rahmen für die nachfolgende Effizienzüberlegungen der türkischen Terminbörse zu geben. Zweitens soll es durch Vergleich der theoretischen Preise verschiedener Arten von Futureskontrakten mit den an der türkischen Terminbörse realisierten Preise analysiert werden, in welchem Ausmaß die realisierten Preise den arbitragefreien "Sollwerte" entsprechen, und wodurch größere Abweichungen zwischen Modellpreis und Marktpreis erklärbar sind.

Autorentext

Geboren 1984 in Çankiri/Türkei. Studium der Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau an der Technische Universität Wien. Sponsion zum Diplom-Ingenieur (2007 TU Wien). Seit 2008, Senior-Assistent in Fakultät für Technische- und Naturwissenschaften an Internationale Universität Sarajevo und Doktorand im Fachbereich Finanzwirtschaft.



Klappentext

Das Ziel dieser Arbeit ist erstens, einen Überblick auf die verschiedenen Bewertungsansätze von Futureskontrakten zu geben und dadurch einen Rahmen für die nachfolgende Effizienzüberlegungen der türkischen Terminbörse zu geben. Zweitens soll es durch Vergleich der theoretischen Preise verschiedener Arten von Futureskontrakten mit den an der türkischen Terminbörse realisierten Preise analysiert werden, in welchem Ausmaß die realisierten Preise den arbitragefreien "Sollwerte" entsprechen, und wodurch größere Abweichungen zwischen Modellpreis und Marktpreis erklärbar sind.

Produktinformationen

Titel: Bewertung von an TURKDEX gehandelten Futureskontrakten
Untertitel: Wie gut ist die konventionelle Bewertungstheorie am Türkischen Finanzmarkt anwendbar?
Autor:
EAN: 9783639277982
ISBN: 978-3-639-27798-2
Format: Kartonierter Einband
Herausgeber: VDM Verlag
Genre: Volkswirtschaft
Anzahl Seiten: 140
Gewicht: 225g
Größe: H220mm x B150mm x T8mm
Veröffentlichung: 01.12.2010
Jahr: 2010