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Nichtparametrische Schätzung von Risikomassen

  • Kartonierter Einband
  • 116 Seiten
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Value at Risk und Expected Shortfall gelten als akzeptierte Risikomaßzahlen im Finanzmarktsektor. Bei der Schätzung dieser Größen ... Weiterlesen
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Beschreibung

Value at Risk und Expected Shortfall gelten als akzeptierte Risikomaßzahlen im Finanzmarktsektor. Bei der Schätzung dieser Größen wird oft auf die Normalverteilung zurückgegriffen. Wie bereits etliche Studien belegen, entspricht dies jedoch nicht der Praxis. Dieses Buch wählt mit der nichtparametrischen Schätzung eine gänzlich andere Herangehensweise. Zu Beginn wird beschrieben welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um die verteilungsfreien Methoden anwenden zu können. Anschließend befasst sich das Buch mit Schätzern sowie deren Eigenschaften. Ebenso wird eine Möglichkeit zur Bestimmung der Standardfehler der Schätzmethoden aufgezeigt. Die Simulation mit gängigen Modellen ermöglicht eine Überprüfung der theoretischen Konzepte. Im letzten Teil werden verschiedenste Methoden zur Schätzung von Value at Risk und Expected Shortfall an empirischen Daten angewandt. Es erfolgen sowohl parametrische, als auch semiparametrische und nichtparametrische Schätzungen. Der Inhalt dieses Buches ist für alle Fachbereiche, in denen Risiken geschätzt werden müssen von Bedeutung. Dies ist insbesondere im Bankensektor, aber auch beispielsweise in der Versicherungsbranche von großer Relevanz.

Autorentext

Alexander Schaudeck; Jahrgang 1984; Diplom-Kaufmann: Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen/Nürnberg mit den Schwerpunkten Statistik, Banken & Finanzierung und Unternehmensführung; seit November 2008 Risikocontroller bei der TeamBank AG, zuständig für die Wertberichtigung der Ratenkredite.

Klappentext

Value at Risk und Expected Shortfall gelten als akzeptierte Risikomaßzahlen im Finanzmarktsektor. Bei der Schätzung dieser Größen wird oft auf die Normalverteilung zurückgegriffen. Wie bereits etliche Studien belegen, entspricht dies jedoch nicht der Praxis. Dieses Buch wählt mit der nichtparametrischen Schätzung eine gänzlich andere Herangehensweise. Zu Beginn wird beschrieben welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um die verteilungsfreien Methoden anwenden zu können. Anschließend befasst sich das Buch mit Schätzern sowie deren Eigenschaften. Ebenso wird eine Möglichkeit zur Bestimmung der Standardfehler der Schätzmethoden aufgezeigt. Die Simulation mit gängigen Modellen ermöglicht eine Überprüfung der theoretischen Konzepte. Im letzten Teil werden verschiedenste Methoden zur Schätzung von Value at Risk und Expected Shortfall an empirischen Daten angewandt. Es erfolgen sowohl parametrische, als auch semiparametrische und nichtparametrische Schätzungen. Der Inhalt dieses Buches ist für alle Fachbereiche, in denen Risiken geschätzt werden müssen von Bedeutung. Dies ist insbesondere im Bankensektor, aber auch beispielsweise in der Versicherungsbranche von großer Relevanz.

Produktinformationen

Titel: Nichtparametrische Schätzung von Risikomassen
Untertitel: Value at Risk und Expected Shortfall:Theorie, Simulation, Empirie
Autor:
EAN: 9783639125597
ISBN: 978-3-639-12559-7
Format: Kartonierter Einband
Herausgeber: VDM Verlag
Genre: Sonstiges
Anzahl Seiten: 116
Gewicht: 189g
Größe: H220mm x B150mm x T7mm
Veröffentlichung: 01.02.2009
Jahr: 2009